اندیکاتور میانگین محدوده واقعی

در تصویر بالا اندیکاتور ATR با رنگ آبی در زیر چارت نفت برنت مشخص شده است. همان‌طور که می‌بینید بالاترین میانگین نوسانات به‌دست‌آمده ۱۳۵.۸ پیپ است. بنابراین هنگامی‌که معامله‌گر قصد انجام معامله کوتاه‌مدت را داشته باشد، می‌تواند حد ضرر و حد سود خود را در بازه ۱۳۵.۸ پیپ بالا و پایین نقطه ورود قرار دهد تا بدین ترتیب به نسبت ریسک به ریوارد ۱:۱ دست پیدا کند. قرار دادن حد ضرر در اطراف ATR در اصل یک استاپ نوسان محسوب می‌شود.
در نمودار مشخص است که با در نظر گرفتن ریسک به ریوارد ۱:۱ معامله خیلی زودتر ازآنچه باید بسته‌شده است و معامله‌گر می‌توانست باز هم از این معامله سود کسب کند. این موضوع اهمیت تعیین نسبت ریسک به ریوارد را مشخص می‌کند. معامله‌گران باید حد سودی بزرگتر از حد ضرر خود در نظر بگیرند تا نسبت ریسک به ریوارد بهینه تضمین شود.

سه استراتژی مهم برای خروج از معامله؛ چگونه می‌توان از یک معامله سودآور خارج شد؟

معامله‌گران بخش زیادی از انرژی خود را صرف تعیین زمان مناسب برای ورود به معامله صرف می‌کنند. اگرچه این موضوع مهم است اما درنهایت جایی که معامله‌گر برای خروج از معامله انتخاب می‌کند، میزان موفقیت آنها را در معامله را مشخص می‌کند. در این مقاله به سه استراتژی خروج از معامله می‌پردازیم که معامله‌گران برای خروج از معامله باید در نظر بگیرند.

استراتژی اول: استفاده از stop/limit مرسوم (استفاده از خطوط مقاومت و حمایت)

یکی از بهترین راه‌ها برای کنترل احساسات هنگام معامله، تعیین اهداف در زمان ورود به معامله است. این بسیار بهتر از‌ آن است که بدون حد ضرر وارد معامله شوید و تمام مدت نگران از دست دادن پول خود باشید.
طبق تحقیقی که از ۳۰ میلیون معامله انجام‌گرفته، معلوم شده است که اکثر معامله‌گران موفق از نسبت ریسک به ریوارد حداقل ۱:۱ استفاده می‌کنند.
قبل از ورود به معامله، معامله‌گران باید ریسکی که توانایی تحمل آن را دارند مشخص کنند و در آن سطح حد ضرر خود را قرار دهند. اگر معامله‌گران اشتباه کرده باشند، معامله به‌طور خودکار در سطح میزان ریسک قابل‌قبول بسته می‌شود و اگر درست معامله کرده باشند، در زمان صحیح با سود موردنظر از معامله خارج می‌شوند در هر دو صورت خروجی که معامله‌گر انتظار دارد، رخ‌ خواهد داد.

بهترین حمایت و مقاومت تعریف شده در USD/JPY

معامله‌گرانی که به دنبال معامله خرید هستند، از فرصت بازگشت قیمت از سطوح حمایتی دز کنار یک سیگنال واضح از اندیکاتورها استفاده می‌کنند. از آنجا که قیمت موقتا مقداری به داخل سطح حمایت نفوذ می‌کند، معامله‌گران حد ضرر خود را اندکی زیر خط حمایت قرار می‌دهند. در این حالت، حد سود نیز می‌توانند در سطوح مقاومت قرار گیرند. برای این معاملات فروش نیز این رویه معکوس است.حد ضرر در نزدیکی خطوط مقاومت و حد سود روی خطوط حمایت قرار می‌گیرند.

استراتژی دوم: تریلینگ استاپ به روش میانگین متحرک

مدت‌هاست که میانگین متحرک به‌عنوان یک ابزار مناسب جهت فیلتر کردن جفت ارزها شناخته شده است. ایده اصلی این است که وقتی قیمت بالای میانگین متحرک در حال حرکت است، معامله‌گران به دنبال فرصت خرید و هنگامی‌که قیمت پایین میانگین متحرک در حال حرکت است، به دنبال فرصت فروش می‌گردند. بااین‌حال استفاده از میانگین متحرک به‌عنوان یک سیگنال خروج نیز می‌تواند مفید واقع شود.
ایده این است که اگر یک میانگین متحرک از میان قیمت عبور کند باید منتظر تغییر روند باشیم. معامله‌گران روند به دنبال این هستند که به‌محض وقوع تغییر روند معامله را ببندند. به همین دلیل است که تعیین حد توقف با استفاده از میانگین متحرک می‌تواند مؤثر باشد.

تصویر بالا استفاده از میانگین متحرک صد روزه برای تعیین حد سود و حد ضرر را نشان می‌دهد. در این نمودار، بعد از شکسته شدن مقاومت و با توجه به اینکه قیمت بالای میانگین متحرک ۱۰۰ روزه است، وارد معامله خرید می‌شویم، حد ضرر را در ۲۲۰ پوینت زیر نقطه‌ی ورود (یعنی نقطه‌ای که میانگین متحرک در آن قرار دارد) و حد سود را ۴۴۰ پوینت بالای نقطه‌ی ورود قرار می‌دهیم. به‌این‌ترتیب نسبت ریسک به ریوارد ۲:۱ حاصل می‌شود. با افزایش قیمت، میانگین متحرک نیز حرکت می‌کند و ما نیز باید نقطه حد ضرر را به همانجا جابجا کنیم که میانگین متحرک می‌رود. این کار از زیان ما درصورت بروز تغییرات شدید قیمتی جلوگیری می‌کند.

استراتژی سوم: رویکرد مبتنی بر نوسانات با استفاده از ATR

روش نهایی استفاده از اندیکاتور میانگین محدوده واقعی (یا اندیکاتور ATR) است. ATR برای اندازه‌گیری نوسانات بازار طراحی‌شده است. این اندیکاتور با در نظرگرفتن میانگین فاصله نقاط High و Low در ۱۴ کندل آخر، به معامله‌گران می‌گوید که تغییرات بازار تا چه اندازه شدید است. معامله‌گران با استفاده از این روش حد سود و حد ضرر خود را در معامله تعیین می‌کنند.
هرچه ATR برای یک جفت ارز بیشتر باشد، حد ضرر باید با فاصله بیشتری لحاظ شود. به این خاطر که اعمال حد ضرر نزدیک برای یک جفت ارز با نوسان بالا باعث می‌شود زمانی که جفت ارز شروع به نوسان می‌کند، معامله به‌سرعت بسته شود. به شکل مشابه، قرار دادن یک حد ضرر دور برای جفت ارزی که نوسان کمی ‌دارد، ممکن است میزان ریسک را بیشتر ازآنچه واقعاً نیاز است، افزایش دهد.
اندیکاتور ATR را می‌توانید در تمام تایم فریم‌ها استفاده کنید. کار با این اندیکاتور نیز ساده است. تنها کافی است حد ضرر خود را کمی‌ بالاتر از سطح ATR ۱۰۰٪ تنظیم کرده و حد سود خود را نیز حداقل در همان فاصله از نقطه ورود تنظیم کنید.

در تصویر بالا اندیکاتور ATR با رنگ آبی در زیر چارت نفت برنت مشخص شده است. همان‌طور که می‌بینید بالاترین میانگین نوسانات به‌دست‌آمده ۱۳۵.۸ پیپ است. بنابراین هنگامی‌که معامله‌گر قصد انجام معامله کوتاه‌مدت را داشته باشد، می‌تواند حد ضرر و حد سود خود را در بازه ۱۳۵.۸ پیپ بالا و پایین نقطه ورود قرار دهد تا بدین ترتیب به نسبت ریسک به ریوارد ۱:۱ دست پیدا کند. قرار دادن حد ضرر در اطراف ATR در اصل یک استاپ نوسان محسوب می‌شود.
در نمودار مشخص است که با در نظر گرفتن ریسک به ریوارد ۱:۱ معامله خیلی زودتر ازآنچه باید بسته‌شده است و معامله‌گر می‌توانست باز هم از این معامله سود کسب کند. این موضوع اهمیت تعیین نسبت ریسک به ریوارد را مشخص می‌کند. معامله‌گران باید حد سودی بزرگتر از حد ضرر خود در نظر بگیرند تا نسبت ریسک به ریوارد بهینه تضمین شود.

اندیکاتور RSI چیست و چطور با کمک آن معامله کنیم؟

اندیکاتور RSI یا شاخص قدرت نسبی یک نوسانگر است که به طور گسترده در تحلیل تکنیکال استفاده می‌شود. بسیاری از استراتژی‌های معاملاتی از آن به‌عنوان ابزاری برای تایید سیگنال‌های خرید یا فروش بهره می‌برند.

در این راهنما قصد داریم نحوه کار این اندیکاتور و چگونگی استفاده از آن را آموزش دهیم.

مروری بر مفهوم اندیکاتور RSI و تاریخچه آن

شاخص قدرت نسبی (RSI) که توسط جی‌ولز وایلدر (J. Welles Wilder) توسعه داده شده، یک نوسانگر مومنتوم یا پیشرو است که سرعت و تغییر حرکات قیمت را اندازه‌گیری می‌کند. RSI بین صفر تا 100 در نوسان است، به همین دلیل می‌توان آن را اسیلاتور (نوسانگر) هم نامید. به گفته وایلدر، RSI در زمانی که بالای 70 باشد، اشباع خرید و در زیر 30 اشباع فروش خواهد بود. سیگنال‌ها همچنین می‌توانند با جستجوی واگرایی‌ها و نوسانات شکست تولید شوند. RSI همچنین می‌تواند برای شناسایی روند کلی مورد استفاده قرار گیرد.

اندیکاتور RSI یک شاخص حرکتی بسیار محبوب است که در طی سال‌ها در تعدادی از مقالات، مصاحبه‌ها و کتاب‌ها نشان داده شده است. به طور خاص، کتاب کنستانس براون (Constance Brown)، تحلیل تکنیکال برای معاملات حرفه‌ای، مفهوم بازار صعودی و بازار نزولی برای محدوده RSI را ارائه می‌دهد. اندرو کاردول (Andrew Cardwell)، مربی RSI براون، واگرایی‌های مثبت و منفی را برای RSI معرفی کرد و مفهوم واگرایی را به معنای واقعی کلمه تغییر داد.

وایلدر RSI را در کتاب خود با عنوان مفاهیم جدید در سیستم‌های تکنیکال معاملات در سال 1978 نشان می‌دهد. این کتاب همچنین شامل SAR پارابولیک، میانگین برد واقعی و مفهوم حرکت جهت‌دار (ADX) است. علیرغم توسعه پیش از عصر کامپیوتر، شاخص‌های وایلدر آزمون زمان را پس داده و بسیار محبوب هستند.

اندیکاتور RSI چگونه کار می‌کند؟

برای ساده کردن توضیح محاسبات، RSI به اجزای اصلی آن تقسیم شده است:

RS، میانگین سود و میانگین ضرر. این محاسبه RSI بر اساس 14 دوره است که وایلدر به طور پیش فرض در کتابش پیشنهاد کرد. زیان‌ها به صورت ارزش‌های مثبت بیان می‌شوند نه ارزش‌های منفی.

اولین محاسبات برای میانگین سود و ضرر متوسط، میانگین‌های ساده 14 دوره‌ای هستند:

محاسبات دوم و بعد از آن بر اساس میانگین‌های قبلی و از دست دادن سود فعلی است:

در نظر گرفتن مقدار قبلی به اضافه مقدار فعلی، یک تکنیک هموارسازی و مشابه روشی است که در محاسبه میانگین متحرک نمایی استفاده می‌شود. همچنین به این معنی است که مقادیر RSI با طولانی شدن دوره محاسبه دقیق‌تر خواهند بود. سایت SharpCharts از حداقل 250 نقطه داده، هنگام محاسبه مقادیر RSI خود استفاده می‌کند. یعنی برای تکرار دقیق اعداد RSI، یک فرمول به حداقل 250 نقطه داده نیاز دارد.

فرمول وایلدر RS (نسبت سود به ضرر) را نرمال کرده و آن را به یک نوسانگر تبدیل می‌کند که بین صفر تا 100 در نوسان است. در واقع، نمودار RS درست شبیه نمودار RSI است. مرحله نرمال‌سازی تشخیص را آسان‌تر می‌کند چون RSI محدود به یک بازه است. وقتی میانگین سود برابر با صفر باشد، RSI هم صفر است.

با فرض یک RSI 14دوره‌ای، یک مقدار RSI صفر به این معنی است که قیمت‌ها در تمام 14 دوره کاهش یافته و هیچ سودی برای اندازه‌گیری وجود ندارد. زمانی که میانگین ضرر برابر با صفر باشد، RSI 100 است. این به این معنی است که قیمت ها در تمام 14 دوره بالاتر رفته و هیچ ضرری برای اندازه‌گیری وجود نداشته است.

فرآیند هموارسازی بر مقادیر RSI تأثیر می‌گذارد. مقادیر RS پس از اولین محاسبه هموار می‌شوند. میانگین ضرر برابر است با مجموع ضرر تقسیم بر 14 برای اولین محاسبه. محاسبات بعدی مقدار قبلی را در 13 ضرب کرده، آخرین مقدار را اضافه و سپس کل را بر 14 تقسیم می‌کنند. این یک اثر هموارسازی ایجاد خواهد کرد.

همین امر در مورد میانگین سود نیز صدق می‌کند. به دلیل این هموارسازی، مقادیر RSI ممکن است بر اساس کل دوره محاسبه متفاوت باشد.

اگر میانگین ضرر برابر با صفر باشد، وضعیت «تقسیم بر صفر» برای RS رخ می‌دهد و RSI طبق تعریف روی 100 تنظیم می‌شود. به طور مشابه، زمانی که میانگین سود برابر با صفر باشد، RSI برابر با صفر است.

اندیکاتور RSI چه چیزی را به ما می‌گوید؟

روند اولیه سهام یا دارایی ابزار مهمی برای اطمینان از درک صحیح خواندن شاخص است. به‌عنوان مثال، تحلیل‌گر معروف بازار، کنستانس اندیکاتور میانگین محدوده واقعی براون، این ایده را ترویج کرده است که افزایش فروش در اندیکاتور RSI در یک روند صعودی، به احتمال زیاد بیشتر از 30درصد، و افزایش خرید در RSI در طول یک روند نزولی بسیار کمتر 70 درصد است.

همانطور که در نمودار زیر مشاهده می‌کنید، در طول یک روند نزولی، RSI نزدیک به سطح 50 درصد به جای 70درصد، به اوج خود می‌رسد که می‌تواند توسط سرمایه‌گذاران برای نشان دادن شرایط نزولی استفاده شود. بسیاری از سرمایه‌گذاران زمانی که یک روند قوی وجود دارد، یک خط روند افقی بین سطوح 30 تا 70 درصد اعمال می‌کنند. اصلاح سطوح اشباع خرید یا فروش، زمانی که قیمت سهام یا دارایی در یک کانال افقی بلندمدت قرار دارد اغلب غیر ضروری است.

مفهوم مرتبط با استفاده از سطوح اشباع خرید یا فروش، تمرکز بر سیگنال‌های معامله و تکنیک‌هایی است که با روند مطابقت دارند. به عبارت دیگر، استفاده از سیگنال‌های صعودی زمانی که قیمت در روند صعودی است و سیگنال‌های نزولی زمانی که یک سهم در روند نزولی قرار دارد، به جلوگیری از هشدارهای کاذب زیادی که RSI می‌تواند ایجاد کند، کمک خواهد کرد.

مولفه‌های RSI

دوره پیش‌فرض RSI 14 است، اما می‌توان آن را برای افزایش حساسیت کاهش، یا برای کاهش حساسیت افزایش داد. RSI 10 روزه نسبت به 20 روزه احتمال بیشتری دارد که ناحیه اشباع خرید یا فروش برسد.

اندیکاتور RSI در زمانی که بالاتر از 70 باشد، به معنای اشباع خرید و در زمانی که زیر 30 باشد، به معنای اشباع فروش در نظر گرفته می‌شود. اما معامله‌گران کوتاه‌مدت گاهی اوقات اشباع خرید و فروش را بین بازه 20 تا 80 در نظر می‌گیرند.

ناحیه اشباع خرید و فروش

وایلدر در اندیکاتور RSI اشباع خرید را بیش از 70 و اشباع فروش را زیر 30 در نظر گرفت. نمودار زیر مک دونالد را با RSI 14روزه نشان می‌دهد. این نمودار دارای نوارهای روزانه به رنگ خاکستری با میانگین متحرک 1 روزه به رنگ صورتی است تا قیمت‌های بسته شدن را بهتر نشان دهد. (چون RSI بر اساس قیمت‌های پایانی است).

سهام در اواخر جولای بیش از حد فروخته شد و در قیمت حدود 44 حمایت شد. پایین آمدن قیمت می‌تواند یک فرآیند باشد، به محض اینکه میزان اشباع فروش مشخص شد، این سهم دیگر پایین نیامد. سطوح اشباع فروش، در اواسط سپتامبر به بالای 70 حرکت کرد تا اشباع خرید تبدیل شود.

با وجود این افزایش خرید، سهام کاهشی نداشت. در عوض، رشد آن برای چند هفته متوقف شد و سپس به سمت بالا ادامه داد. قبل از اینکه سهام در نهایت در دسامبر به اوج خود برسد، سه اشباع خرید دیگر اتفاق افتاد. سه قرائت اول اشباع خرید، ادغام را پیش‌بینی می‌کرد. چهارمین با یک اوج قابل توجه مصادف شد. سپس RSI در ژانویه از اشباع خرید به اشباع فروش تغییر کرد. سهام در نهایت چند هفته بعد به 46 رسید.

مانند بسیاری از نوسانگرهای مومنتوم، مقادیر اشباع خرید و فروش برای RSI زمانی بهترین عملکرد را دارند که قیمت‌ها در یک محدوده حرکت کنند.

مانند نمودار زیر:

واگرایی‌های صعودی و نزولی در اندیکاتور RSI

به گفته وایلدر، واگرایی‌ها نشان‌دهنده یک نقطه بازگشت بالقوه هستند چون جهت حرکت قیمت را تایید نمی‌کند. یک واگرایی صعودی زمانی رخ می‌دهد که نمودار سهم مورد نظر، یک روند را نشان می‌دهد، اما RSI روند مخالف با آن را نمایش خواهد داد. این موضوع نشان‌دهنده تقویت حرکت است. یک واگرایی نزولی زمانی شکل می‌گیرد که نمودار روند صعودی و RSI روند نزولی را نشان می‌دهد. RSI روند صعودی را تایید نمی‌کند و این نشان‌دهنده شتاب ضعیف است.

نمودار زیر سهام شرکت EBAY را با واگرایی نزولی در اوت تا اکتبر نشان می‌دهد. سهام در ماه‌های سپتامبر تا اکتبر به بالاترین حد خود رسید، اما RSI واگرایی نزولی را تشکیل داد. شکست بعدی در اواسط اکتبر، تضعیف حرکت را تأیید کرد.

یک واگرایی صعودی در ژانویه تا مارس رخ داد. واگرایی صعودی با حرکت eBay به پایین‌ترین سطح در ماه مارس و حفظ RSI بالاتر از پایین‌ترین حد قبلی شکل گرفت. RSI حرکت نزولی کمتری را در طول کاهش فوریه تا مارس منعکس کرد. شکست اواسط مارس، تاییدی بر بهبود حرکت بود. واگرایی‌ها زمانی قوی‌تر می‌شوند که پس از اشباع خرید یا فروش به وجود آیند.

قبل از اینکه در مورد واگرایی‌ها به‌عنوان سیگنال‌های تجاری عالی هیجان زده شوید، باید توجه داشت که واگرایی‌ها در یک روند قوی گمراه‌کننده هستند. یک روند صعودی قوی می‌تواند واگرایی‌های نزولی متعددی را قبل از تحقق یک قله نشان دهد. برعکس، واگرایی‌های صعودی می‌توانند در یک روند نزولی قوی ظاهر شوند و با این حال روند نزولی ادامه داشته باشد.

نمودار زیر سهمی را با سه واگرایی نزولی و روند صعودی نشان می‌دهد. این واگرایی‌های نزولی ممکن است در مورد یک عقب‌نشینی کوتاه‌مدت هشدار دهند، اما به وضوح هیچ تغییر عمده‌ای از روند وجود ندارد.

نوسانات شکست

وایلدر همچنین نوسانات شکست را به‌عنوان نشانه‌های قوی از یک بازگشت که به‌زودی رخ می‌دهد، در نظر گرفت. نوسانات شکست مستقل از عملکرد قیمت هستند و تنها بر روی RSI برای سیگنال‌ها تمرکز می‌کنند و مفهوم واگرایی را نادیده می‌گیرند.

نوسان شکست صعودی زمانی شکل می‌گیرد که RSI به زیر 30 می‌رسد، بعد به بالای 30 می‌رود، پولبک می‌کند، بالای 30 می‌ماند و سپس بالاترین سطح قبلی خود را می‌شکند.

یک نوسان شکست نزولی زمانی شکل می‌گیرد که RSI به بالای 70 حرکت کند، پولبک کند، جهش کند، از 70 فراتر نرود و سپس پایین‌ترین حد قبلی خود را بشکند.

شناسه روند

کنستانس براون در تحلیل تکنیکال برای معاملات حرفه‌ای، پیشنهاد می‌کند که نوسانگرها بین 0 تا 100 حرکت نمی‌کنند. براون یک محدوده بازار صعودی و یک بازار نزولی را برای RSI مشخص کرده است.

RSI تمایل دارد بین 40 تا 90 در یک بازار صعودی (روند صعودی) با مناطق 40-50 به‌عنوان پشتیبانی در نوسان باشد. این محدوده‌ها ممکن است بسته به پارامترهای RSI، قدرت روند و نوسانات متفاوت باشد.

نمودار زیر RSI 14 هفته‌ای را برای سهم SPY در طول بازار صعودی از 2003 تا 2007 نشان می‌دهد. RSI در اواخر سال 2003 به بالای 70 رسید و سپس به محدوده بازار صعودی خود (40-90) رفت. در ژوئیه 2004 یک نزول به زیر 40 وجود داشت، اما RSI منطقه 40-50 را حداقل پنج بار از ژانویه 2005 تا اکتبر 2007 نگه داشت (فلش‌های سبز). در واقع، توجه داشته باشید که پوبلک‌ها به این منطقه، نقاط ورود کم ریسک را برای مشارکت در روند صعودی فراهم می‌کنند.

از طرف دیگر، RSI تمایل دارد بین 10 تا 60 در بازار نزولی (روند نزولی) با منطقه 50-60 به‌عنوان مقاومت در نوسان باشد. نمودار زیر RSI 14 روزه را برای شاخص دلار آمریکا در طول روند نزولی آن در سال 2009 نشان می‌دهد. RSI در ماه مارس به 30 رسید تا نشان‌دهنده شروع یک محدوده خرسی (نزولی) باشد. منطقه 50-60 تا زمان شکست در دسامبر، مقاومت نشان داد.

معکوس‌های منفی و مثبت

اندرو کاردول معکوس‌های مثبت و منفی را برای RSI ایجاد کرد که برعکس واگرایی‌های نزولی و صعودی است. کتاب‌های کاردول به پایان رسیده است، اما او سمینارهایی را در مورد جزئیات این روش‌ها ارائه می‌کند. قبل از بحث در مورد تکنیک معکوس، باید توجه داشت که تفسیر کاردول از واگرایی‌ها با وایلدر متفاوت است. کاردول واگرایی‌های نزولی را پدیده‌های بازار صعودی در نظر گرفت. به عبارت دیگر، واگرایی‌های نزولی بیشتر در روندهای صعودی شکل می‌گیرند. به طور مشابه، واگرایی‌های صعودی به‌عنوان پدیده‌های بازار نزولی در نظر گرفته می‌شوند که نشان‌دهنده یک روند نزولی است.

یک برگشت مثبت زمانی شکل می‌گیرد که RSI یک کف و نمودار هم کف را تشکیل می‌دهد. این پایین‌ترین سطح در اشباع فروش نیست، اما اغلب بین 30 تا 50 است. نمودار زیر نشان می‌دهد که سهام MMM یک معکوس مثبت در ژوئن 2009 شکل داده است. MMM چند هفته بعد مقاومت را شکست و RSI به بالای 70 حرکت کرد. برخلاف حرکت ضعیف‌تر، RSI پایین‌تر رفت و نمودار بالاتر از سطح قبلی خود باقی ماند و قدرت اساسی را نشان داد. در اصل، قیمت بر شتاب غلبه کرد.

معکوس منفی برعکس معکوس مثبت است. RSI به سط بالاتری رفت، اما نمودار کاهش داشت. RIS همچنان در منطقه 50-70 است. نمودار زیر نشان می‌دهد که سهم استارباکس (SBUX) یک سقف پایین‌تر را تشکیل می‌دهد، همانطور که RSI یک سقف بالاتر را تشکیل داده است. حتی با وجود اینکه RSI یک سقف جدید ایجاد کرد و حرکت قوی بود، اقدام قیمت به‌عنوان سقف پایین‌تر تایید نشد. این برگشت منفی، شکست بزرگ حمایتی در اواخر ژوئن و کاهش شدید قیمت را پیش‌بینی می‌کرد.

جمع‌بندی

اندیکاتور RSI به‌عنوان یک اندیکاتور همه کاره، آزمون زمان را پس داده است. علیرغم تغییرات در نوسانات و بازارها در طول سال‌ها، RSI در حال حاضر به همان اندازه که در دوران وایلدر معتبر بود، اعتبار دارد. در حالی که تفاسیر اصلی وایلدر برای درک اندیکاتور مفید است، کار براون و کاردول تفسیر RSI را به سطح جدیدی می‌برد.

وایلدر شرایط اشباع خرید را برای بازگشت آماده می‌داند، اما اشباع خرید می‌تواند نشانه‌ای از قدرت باشد. واگرایی‌های نزولی هنوز هم سیگنال‌های فروش خوبی را ایجاد می‌کنند، اما تحلیل‌گران باید مراقب روندهای قوی باشند، به‌خصوص زمانی که واگرایی‌های نزولی، واقعا طبیعی هستند.

معکوس‌های مثبت و منفی، قیمت سهم را اول و اندیکاتور را در درجه دوم قرار می‌دهند، که همان‌طور که باید باشد. واگرایی‌های نزولی و صعودی اندیکاتور را در درجه اول و اقدام قیمت را در درجه دوم قرار می‌دهد. با تأکید بیشتر بر عملکرد قیمت، مفهوم معکوس‌های مثبت و منفی تفکر ما را نسبت به نوسانگرهای حرکتی به چالش می‌کشد.

من مریم هستم و ارشد رشته فناوری اطلاعات. به شبکه و تکنولوژی خیلی علاقه دارم و در این زمینه تحصیل کردم. در بازار بورس فعالیت دارم و مدتی کار تولید محتوا انجام دادم. به همین دلیل تصمیم گرفتم از ترکیب این چند مورد وارد کار کریپتوکارنسی شم. تا اینکه با کیوسک آشنا شدم.
علاوه بر اینکه در آکادمی کیوسک مطلب می‌نویسم، دبیری بخش مقالات رو هم به عهده دارم.

اندیکاتور MACD چیست و در تحلیل ارزهای دیجیتال چگونه کار می‌کند؟

اندیکاتور MACD که ترکیبی از میانگین متحرک، همگرایی و واگرایی است بعد از اندیکاتور حجم مهمترین اندیکاتور در تحلیل تکنیکال ارزهای دیجیتال است.

اندیکاتور MACD چیست؟

MACD یکی از پرطرفدارترین اندیکاتورهای بکار رفته در تحلیل تکنیکال است. از MACD می‌توان برای شناسایی جنبه‌های مختلف روند امنیتی استفاده کرد. علاوه بر جهت و مدت روند، بیشتر این جنبه‌ها ممنتوم (momentum) هستند. آنچه کارآمدی MACD را بیشتر می‌کند این است که ترکیبی از دو اندیکاتور است. در ابتدا دو میانگین متحرک با طول‌های مختلف (اندیکاتورهای متأخر هستند) را به کار می‌گیرد تا بتواند جهت و مدت‌زمان روند را تعیین کند.

سپس MACD تفاوت میان ارقام دو میانگین متحرک (خط MACD) و یک میانگین متحرک نمایی (EMA) (خط سیگنال) را محاسبه کرده و تفاوت میان آن‌ها را به شکل یک هیستوگرام که در بالا و پایین خط صفر مرکزی نوسان می‌کند، ترسیم می‌کند. هیستوگرام رسم شده به‌عنوان نشانه‌ای از ممنتوم امنیتی به کار می‌رود.

تاریخچه:

همان‌گونه که می‌دانیم، پیدایش MACD را به دو رویداد مختلف می‌توان نسبت داد.

1. در دهه هفتاد میلادی جرالد اپل خط MACD را ساخت.
2. در سال 1986 توماس اسپری هیستوگرام را به MACD اپل افزود

افزودن هیستوگرام توسط اسپری به ‌پیش‌بینی (و کاهش تأخیر (lag)) کراس آورهای ممکن MACD که بخش اصلی اندیکاتور هستند کمک بسیاری کرد.

آموزش Macd

خط MACD: (میانگین متحرک نمایی 12 روزه – میانگین متحرک نمایی 26 روزه)

خط سیگنال: میانگین متحرک نمایی 9 روزه خط MACD

برای درک بهتر اندیکاتور MACD در ابتدا باید اجزای آن را از یکدیگر جدا کنیم.

اجزا اصلی اندیکاتور Macd

1. خط MACD حاصل تفریق یک میانگین متحرک نمایی بلندتر از یک میانگین متحرک نمایی کوتاه‌تر است. معمولاً برای میانگین متحرک نمایی بلندتر عدد 26 روز و برای کوتاه‌تر عدد 12 روز استفاده می‌شود، اما انتخاب به عهده معامله‌گر است.
2. خط سیگنال یک میانگین متحرک نمایی خط MACD است که در بخش 1 توضیح داده شد. انتخاب طول دوره میانگین متحرک نمایی برای استفاده در خط سیگنال به عهده معامله‌گر است اما دوره 9 رایج‌ترین است.
3. هیستوگرام MACD. باگذشت زمان اختلاف میان خط MACD و خط سیگنال همچنان متفاوت خواهد بود. هیستوگرام MACD این اختلاف را در یک هیستوگرام قابل‌ بررسی آسان ترسیم می‌کند. تفاوت میان دو خط حول خط صفر نوسان می‌کند.

استراتژی اندیکاتور Macd

اندیکاتور MACD معمولاً برای شناسایی سه نوع سیگنال اصلی مناسب است؛ کراس آورهای خط سیگنال، کراس آورهای خط صفر و واگرایی.

استراتژی ترکیبی Macd و Rsi

با توجه به بررسی هایی که انجام گرفته شما با ترکیب این 2 اندیکاتور میتوانید نتایج درخشانی بگیرید قطعا بهترین تایم استفاده در تایم صبح ها که حجم خرید و فروش بالا می باشد

سیگنال خرید :

زمانی ما وارد معامله می شویم که اندیکاتور Macd خط سیگنال از پایین به سمت بالا بشکند و در کنار آن Rsi پایینتر از عدد 60 باشد

سیگنال فروش:

سیگنال خروج توسط Rsi و میانگین متحرک صادر می شود ، ما دو میانگین متحرک 13 روز کوتاه مدت و 21 روز بلند مدت لحاظ می کنیم ، زمانی که میانگین میانگین کوتاه مدت با میانگین بلند مدت از بالا به سمت پایین قطع کرد اولین نقطه خروج از معامله صادر می شود

کراس آورهای خط سیگنال:

کراس آور خط سیگنال رایج‌ترین سیگنال تولیدشده توسط MACD است. در ابتدا باید در نظر داشت که خط سیگنال در اصل اندیکاتور اندیکاتور دیگری است. خط سیگنال میانگین متحرک خط MACD را محاسبه می‌کند. ازاین‌رو خط سیگنال در پشت خط MACD عقب می‌ماند (lags). بااین‌وجود در مواردی که خط MACD از بالا یا پایین خط سیگنال عبور می‌کند، می‌توان آن را نشانه‌ای از یک نوسان بزرگ دانست.

میزان بزرگی نوسان تعیین‌کننده مدت کراس آور خط سیگنال است. درک و توانایی تحلیل قدرت نوسان و تشخیص سیگنال‌های اشتباه مهارتی است که تنها با کسب تجربه حاصل می‌شود.

اولین نوع کراس آور خط سیگنال که موردبررسی قرار می‌گیرد کراس آور خط سیگنال صعودی (گاوی) است. کراس آورهای خط سیگنال صعودی زمانی روی می‌دهند که خط MACD از بالای خط سیگنال عبور می‌کند.

نوع دوم کراس آور خط سیگنال که بررسی می‌شود کراس آور خط سیگنال نزولی (خرسی) است. کراس آورهای خط سیگنال نزولی زمانی روی می‌دهند که خط MACD از زیرخط سیگنال عبور کند.

انواع واگرایی مکدی

واگرایی سیگنال دیگری است که توسط MACD تولید می‌شود. به زبان ساده، واگرایی زمانی روی می‌دهد که MACD و قیمت واقعی هماهنگ نیستند.

برای مثال، واگرایی صعودی زمانی روی می‌دهد که قیمت به کف‌ پایین‌تر برسد اما MACD کف بالاتری را ثبت کند. نوسان قیمت می‌تواند نشانگر روند اندیکاتور میانگین محدوده واقعی جاری باشد، بااین‌وجود تغییرات ممنتوم همان‌گونه که توسط MACD مشخص شد می‌توانند گاهی پیش از یک بازگشت مهم روی دهند.

البته واگرایی نزولی برعکس است و زمانی روی می‌دهد که قیمت به سقف بالاتر برسد اما MACD سقف پایین‌تری را ثبت کند.

چگونه حد ضرر را تعیین کنیم؟

اولین وظیفه شما به عنوان یک معامله گر در بازارهای جهانی، ممانعت و حمایت از حساب معاملاتی در برابر ضرر های موجود در بازارهای جهانی از قبیل فارکس یا رمز ارزها مانند بیت کوین است. بهترین راه جهت اطمینان از اینکه چنین اتفاقی هرگز روی نمی دهد؛ استفاده از حد ضرر است. حد ضرر خطرات احتمالی که سرمایه شما را تهدید می کنند را به حداقل می رساند. اگر چه تنها دانستن این نکته که باید در تمام معاملات خود یک حد ضرر در نظر بگیرید؛ شما را به سرمایه گذار سودآور تبدیل نمی کند. به همین دلیل شما باید حد ضرر را در فاصله مطلوبی تعیین کنید تا مدت زمان کافی برای مشاهده حرکت قیمت ها در جهت مورد نظر را در اختیار داشته باشید.

خبر بد این است که هیچ پاسخ ساده ای در خصوص محل قرار گیری حد ضرر در بازار مبادلات بازارهای جهانی وجود ندارد؛ چرا که تعیین این حد به فاکتور های متعددی بستگی دارد. در ادامه به جزئیات فاکتورهایی که شما را در تعیین حد ضرر مناسب یاری می کند؛ می پردازیم.

قوانین بنیادی در خصوص تعیین حد ضرر

برای تعیین حد ضرر باید از قوانین مشخصی تبعیت کنید. ممکن است برای شرکت در معاملات بلند مدتی مانند معاملات نوسانگیری از قوانین متفاوتی استفاده کنید و در معاملات کوتاه مدت نیز از قانون دیگری تبعیت کنید. در هر صورت قوانین امتحان شده ای وجود دارند که در صورتی که به شکل صحیح و در معاملات مناسب به کار گرفته شوند، نتایج خوبی را در پی خواهند داشت.

حد ضرر اندیکاتور میانگین محدوده واقعی را در نقطه ای تعیین کنید که سیگنال شما را برای معامله نامعتبر نکند

این گزینه اصلی ترین قانونی است که همواره باید در هنگام تعیین حد ضرر در نظر بگیرید. به زبان ساده، این قانون به این معناست که اگر در معامله بلند مدت شرکت کرده اید؛ باید تلاش کنید که حد ضرر را در نقطه ای مشخص قرار دهید که قیمت به آن نقطه نرسد؛ در واقع، اگر قیمت به نقطه تعیین شده برسد؛ دیگر اندیکاتور میانگین محدوده واقعی معامله بلند مدت موفقیت آمیز نیست. اساساً حد ضرر باید در نقطه ای قرار داشته باشد که اگر قیمت ها به این نقطه رسید، وضعیت برای معامله بلندمدت نامعتبر شده و مسیر برای انجام معامله کوتاه مدت هموار شود.

همین قانون در خصوص معاملات کوتاه مدت نیز صدق می کند؛ در این معاملات شما باید حد ضرر را در نقطه ای قرار دهید که اگر قیمت ها به این نقطه برسند، درواقع روند قیمت ها در بازار متحول شده باشد. در این حالت وضعیت دیگر برای انجام معامله کوتاه مدت مساعد نیست و باید به معاملات بلند مدت روی آورد.

با در نظر گرفتن این نکته که این قانون مهمترین و نخستین اصل در تعیین حد ضرر است؛ همواره باید قبل از بررسی سایر قوانین و فاکتور ها این اصل را در نظر بگیرید.

۲. نسبت سود به زیان Risk-reward

این قانون دومین قانون مهم در خصوص تعیین حد ضرر است. بسیاری از معامله گران معاملاتی که دارای نسبت سود به زیان ۱:۲ است را ترجیح می دهند؛ این به این معناست که معامله گر به ازای هر یک دلار یا یک پیپ ریسک، دو دلار یا دو پیپ سود خواهد داشت؛ البته اگر معامله مطابق پیش بینی معامله گر پیش برود. این تنها نسبت سود به زیان موجود در بازار نیست. ممکن است برخی موقعیت های معاملاتی در بازار نسبت سود به زیان ۱:۵ یا ۱:1.5 را نیز در اختیار شما قرار دهد، البته این موضوع به زمان ورود شما به معامله و پتانسیل هدف شما بستگی دارد.

با پیروی از این قوانین، شما باید حد ضرر خود را در نقطه ای قرار دهید که با توجه به وضعیت معامله اجازه دستیابی به هدفی که توانایی دستیابی به آن را دارید؛ به شما بدهد.

به عنوان مثال، اگر در زمان breakout، درحالی که فاصله تا سطح حمایت بعدی، سودی معادل ۱۰۰ پیپ را برای شما به همراه دارد؛ وارد بازار شده اید می توانید ۵۰ پیپ را در این معامله سرمایه گذاری کنید تا شانس به جیب زدن سودی معادل ۱۰۰ پیپ را در نسبت سود به زیان ۱:۲ را پیش رو داشته باشید.

همین قانون در معامله ای که پیپ کمتری را به عنوان سود در نظر گرفته اید نیز صادق است؛ در این حالت به منظور حفظ نسبت سود به زیان مورد نظر، محل قرارگیری حد ضرر نیز متفاوت خواهد بود.

نکته قابل توجه

بسیاری از معامله گران تا اندازه ای به نسبت سود به زیان خود پای بند می شوند که قانون اول در خصوص تعیین حد ضرر را کاملاً نادیده می گیرند. نقطه ضرر بر اساس این قانون نقطه ای است که اگر قیمت ها به این نقطه برسند؛ ایده شما برای معامله دیگر معتبر نخواهد بود

همواره باید از تعیین حد ضرر از فاصله کوتاه اجتناب کنید؛ چراکه افزایش فاصله، نسبت سود به زیان را افزایش می دهد. در این حالت در ازای فرصتی که به معامله می دهید؛ این شانس را دارید که شاهد ادامه روند معامله مطابق با میل خود باشید.

به همین دلیل همیشه باید درصدی که می خواهید در معامله روی آن ریسک کنید را به خوبی در نظر بگیرید، سپس حجم معاملات یا لات های خود را افزایش یا کاهش دهید تا همواره در محدوده ریسک پذیری خود قرار داشته باشید.

چهار نوع متفاوت از حد ضرر

چهار نوع حد ضرر وجود دارد که شامل موارد زیر هستند:

۲. حد ضرر در نوسانات

۳. حد ضرر بر پایه نمودار

۴. حد ضرر بر اساس زمان

درصد حد ضرر

به بیشتر معامله گران توصیه می شود، در هر معامله و به منظور محافظت از اصل سرمایه، تنها تا سقف ۲ درصد ریسک را بپذیرند. این بدان معنا است که معامله گر زمانی که حد ضرر را روی این بازه تعیین کرده باشد، صرف نظر از وضعیت بازار هرگز ریسکی بیش از ۲ درصد را به جان نمی خرد و این اقدام خوبی در راستای حفاظت از معاملات شما است.

اگرچه این شیوه عیب بسیار بزرگی نیز دارد؛ در این حالت شرایط بازار و وضعیت معامله ای که در آن وارد شده اید، به هیچ عنوان در نظر گرفته نمی شود. قانون اصلی در تعیین حد ضرر را به یاد داشته باشید؛ حد ضرر را در نقطه ای در نظر بگیرید که ایده های شما برای مبادله بی اعتبار می شوند.

به عنوان مثال، تام حسابی معادل ۲۰۰ دلار را در یک کارگزاری افتتاح کرده است و می خواهد وارد معامله جفت ارز یورو و دلار EUR / USD شود. این معامله یک معامله بلند مدت است چرا که او یک معامله گر نوسان گیر است که تنها به دنبال وضعیتی در معامله است که حداقل نسبت سود به زیان ۱: ۲ را در پی داشته باشد.

وضعیت فعلی پتانسیل دستیابی به ۱۰۰ پیپ را برای تام به دنبال دارد؛ اما او با توجه به برنامه معاملاتی خود باید روی ۵۰ پیپ ریسک کند و او مشکلی با این موضوع ندارد. در صورتی که معامله بر خلاف تمایل او پیش برود و روی ۴۶ پیپ متمرکز شود وضعیت معامله نامعتبر می شود؛ چرا که سطح حمایتی قدرتمندی در نقطه ۴۵ قرار دارد.

بنابراین ریسک کردن ۲ درصد از حساب روی این معامله به این معنا است که او حداکثر ۴ دلار ریسک در نظر گرفته است. به این ترتیب حتی اگر حجم معاملات یا لات ۰.۰۱ باشد نیز او باید ۵ دلار معادل ۲.۵ درصد ریسک را به منظور تعیین حد ضرر در بازه ای که معادل ۵۰ پیپ از زمان مورد او فاصله دارد در نظر بگیرید.

در این صورت اگر تام ۵ دلار را به خطر بیندازد، فرصت کافی را به معامله می دهد که در جهت اهداف او حرکت کند. او در این حالت به جای تعیین حد ضرر روی ۴۰ پیپ که تنها ۴ دلار را در معرض خطر قرار می دهد، ریسک بیشتری را پذیرفته است تا در ادامه روند معامله حضور داشته باشد و تنها نظاره گر تغییرات قیمت ها مطابق با پیش بینی خود نباشد. این کار از ضرر او جلوگیری می کند.

حد نوسان

تعیین حد ضرر بر اساس نوسانات قیمت، روش محتاطانه ای است؛ چرا که در این حالت، معیار تغییرات قیمت یک جفت ارز در گذشته است. روند تغییرات قیمت ها در گذشته، اندیکاتور بسیار خوبی برای تعیین عملکرد قیمت ها در آینده است.

از راه های متفاوتی می توانید نوسانات را به منظور تعیین حد ضرر در یک بازه امن دنبال کنید. در این حالت می توانید از اندیکاتور های باندهای بولینگر Bollinger Bands و میانگین محدوده واقعی ATR استفاده کنید.

باندهای بولینگر

استفاده از باندهای بولینگر جهت تعیین حد ضرر بسیار آسان است. به خصوص در زمانی که وضعیت معامله در یک بازه معاملاتی قرار دارد که قیمت ها در محدوده باندهای بولینگر متوقف شده اند. این بدان معنا است زمانی که قیمت ها به باند بالایی یا پایینی می رسند شما وارد معامله کوتاه مدت می شوید.

شما در این سناریو، به سادگی حد ضرر خود را در فاصله کوتاهی با نقطه ای که وارد معامله شده اید، انتخاب می کنید. در این حالت معامله بلند مدت یا کوتاه مدت تغییری در تعیین حد ضرر ایجاد نمی کند. با استفاده از این شیوه، حد ضرر خود را بر اساس وضعیت معامله و نه بر اساس یک درصد ثابت تعیین می کنید.

استفاده از اندیکاتور میانگین محدوده واقعی ATR

یکی دیگر از راه های متداول در تعیین حد ضرر بر اساس نوسان قیمت ها، استفاده از اندیکاتور میانگین محدوده واقعی ATR است؛ با استفاده از این اندیکاتور بهترین فاصله را برای حد ضرر خود تعیین می کنید. با در نظر گرفتن این حقیقت که ATR، میانگین فاصله تغییرات جفت ارز مورد نظر را در یک بازه زمانی مشخص اندازه گیری می کند؛ می توان گفت این اندیکاتور گزینه مناسبی در تعیین حد ضرر است.

شما می توانید از این اندیکاتور در نمودار هایی که بازه های زمانی متفاوت را نمایش می دهند، استفاده کنید. این بازه زمانی می تواند ۵ دقیقه، یک روز یا یک هفته باشد. بنابراین معامله گران نوسان گیر، میان مدت و بلند مدت می توانند از این اندیکاتور استفاده کنند. نکته اصلی در خصوص استفاده از این اندیکاتور در محاسبه حد ضرر این است که باید میانگین ATR را در طول بازه زمانی مورد نظر خود را تعیین کنید؛ سپس حد ضرر را مساوی با ارزش اندیکاتور ATR قرار دهید.

به عنوان مثال، یک نوسان گیر که پتانسیل انجام معامله ای در خصوص جفت ارز پوند مصر و دلار آمریکا GPD / USD را بازه زمانی یک روزه دارا است، اندیکاتور ATR را در کنار نمودار روز قرار می دهد و به ارزش ATR در زمان ورود او به معامله دقت می کند؛ او این نقطه را به عنوان حد ضرر خود در نظر می گیرد.

معامله گر میان دوره، بلند مدت یا روندی در یک وضعیت یکسان معاملاتی ممکن است؛ تصمیم بگیرد ارزش ATR را سه برابر کند و از نتیجه به عنوان حد ضرر خود استفاده کند. شما همواره باید نوسانات قیمت جفت ارز مورد نظر خود را در هنگام تعیین حد ضرر در نظر داشته باشید، همین امر سبب می شود که این شیوه همواره کارگشا باشد.

حد ضرر از روی نمودار یا نحوه استفاده از سطح حمایت و مقاومت به منظور تعیین حد ضرر

یکی از بهترین راه ها برای تعیین حد ضرر استفاده از سطح حمایت و مقاومت به عنوان حد ضرر استراتژیک است. چرا که اگر قیمت به طور ناگهانی از سطح مقاومت یا حمایت تجاوز کند؛ ایده شما برای انجام معامله دیگر معتبر نخواهد بود.

استفاده از سطح حمایت و مقاومت قبلی راهکار هوشمندانه ای جهت اطمینان از خروج به موقع در صورت نامعتبر شدن وضعیت معامله است. اگرچه نباید حد ضرر را در فاصله بسیار نزدیکی از سطح حمایت مورد نظر خود قرار دهید، چرا که در بسیاری از موارد روند قیمت ها پیش از آنکه در مسیر مورد نظر شما ادامه پیدا کند از سطح حمایت پایین تر خواهد رفت.

در نمودار زیر مثالی از تعیین چنین حد سود و ضرری را مشاهده می کنید که درست به ترتیب زیر سطح حمایت و مقاومت قرار گرفته است.

سطح حمایت و مقاومت وضعیت ورود فوق العاده ای را ایجاد می کنند. به خصوص زمانی که این سطح ها گرامی داشته می شوند؛ در این حالت می توانید حد ضرر خود را درست کمی پایین تر از خط مقاومت قرار دهید. علاوه بر این شما می توانید از این قانون در زمانی که قیمت معاملات به طرز ناگهانی روند سطح مقاومت یا حمایت را می شکند و روند صعودی یا نزولی می گیرد نیز استفاده کنید.

تعیین حد ضرر بر اساس زمان

تعیین حد ضرر با استفاده از یک محدوده مشخص زمانی انتخاب بسیار خوبی است و شما را از معامله ای که سودی در پی ندارد، خارج می کند. با این حال، این روش سرمایه معاملاتی شما را نیز مسدود می کند. برخی از معامله گران ترجیح می دهند در بازه های زمانی مشخصی در بازار حضور نداشته باشند؛ به عنوان مثال این معامله گران آخر هفته ها از بازار خارج می شوند؛ از این رو آنها همراه مبادلات خود را در شب جمعه می بندند.

برخی از معامله گران میان مدت و بلند مدت نیز از این قانون تبعیت می کنند و هرگز یک معامله را برای یک شب حفظ نمی کنند؛ چرا که در این حالت معامله زمان کافی را در اختیار خواهد داشت تا برخلاف روند مورد نظر آنها حرکت کند. به همین دلیل، آنها معاملات خود را به گونه ای تنظیم می کنند که با اتمام روز به پایان برسد. برخی از معامله گران حد ضرر را در بازه های زمانی تعیین می کنند که خود در بازار فعال هستند. به این ترتیب آنها از این بابت اطمینان دارند؛ زمانی که در بازار فعالیت ندارند معامله ای نیز از جانب آنها در بازار وجود ندارد.

معامله گران کوتاه مدتی که از نگهداری معامله در طول شب اجتناب می کنند نیز به شدت از این شیوه استقبال می کنند. معامله گران نوسان گیر نیز ممکن است با نزدیک شدن به آخر هفته از معامله خارج شوند نیز از این شیوه استفاده می کنند. چرا که آنها می خواهند از ورود به یک روند جدید در عصر روز جمعه یا صبح شنبه جلوگیری کنند.

در هنگام تعیین حد ضرر از ارتکاب به این اشتباهات رایج اجتناب کنید.

1. حد ضرر نزدیک

از انتخاب حد ضرر بسیار نزدیک جلوگیری کنید؛ مگر اینکه وضعیت معامله چنین اقدامی را توجیه کند. به عنوان مثال، اگر شما سود هدفی معادل ۱۰۰ پیپ را برای جفت ارز یورو و دلار در یک بازار پر نوسان در نظر گرفته اید؛ در صورتی که حد ضرر بیشتری را جهت همراهی با نوسانات قیمت ها انتخاب کنید به نتایج بهتری دست پیدا می کنید.

۲. استفاده از تعداد مشخصی از پیپ به عنوان استاندارد

بسیاری از معامله گران با اتکا به تعداد مشخصی پیپ برای هر معامله، مرتکب این اشتباه می شوند؛ چرا که هرگز وضعیت دو معامله کاملاً یکسان نیست. همواره در خصوص انتخاب تعداد پیپ های اندیکاتور میانگین محدوده واقعی ریسک، انعطاف پذیر باشید. هدف اصلی شما این است که حد ضرر را در فاصله مناسبی قرار دهید چرا که ایده معامله شما با رسیدن به حد ضرر نامعتبر خواهد بود.

۳. حد ضرر بیش از دور

در سوی مخالف حد ضرر نزدیک با حد ضرر های گسترده و دور رو به رو هستیم. چنین حد ضرری یا شانس ضرر های شما را به دلیل مواجهه بیش از اندازه با بازار افزایش می دهد یا معامله شما را در بازه زمانی کوتاهی پیش می برد. با پیروی از راهنمایی که در بالا به آن اشاره کردیم، حد ضرر خود را در فواصل مطلوبی قرار دهید که نه بیش از اندازه کوتاه و نه بیش از اندازه بلند باشد.

۴. سطح حمایت و مقاومت

هرگز حد ضرر خود را درست در سطح مقاومت یا حمایت در نظر نگیرید؛ چراکه قیمت ها به دلیل تلاش های خرس ها و گاوها در تصاحب کنترل بازار، در این محدوده حرکت می کنند، سطوح را قطع می کنند و سپس روند خود را تغییر می دهند. همیشه فاصله ایمنی را از سطح حمایت و مقاومت برای تعیین حد ضرر خود در نظر بگیرید. این سطوح را به عنوان یک محدوده در نظر بگیرید و نه به عنوان یک خط.

تعیین حد ضرر چه در بازار خرسی و چه در بازار گاوی همیشه جز یکی از اصول معامله گری است.

معرفی اندیکاتور کانال کلتنر (keltner channel indicator)

کانال کلتنر Keltner channel که با حروف اختصاری KC، نمایش داده می شود، اندیکاتوری محبوب در بین سرمایه‌گذاران است و یکی دیگر از ابزارهایی است که برای موفقیت در بورس به آن‌ نیاز دارید.

این اندیکاتور مبتنی بر نوسان است و از سه خط جداگانه تشکیل شده است و برای تشخیص نوسانات قیمت سهم بر اساس رفتار قیمت و سطوح حمایت یا مقاومت مورد استفاده قرار می گیرد.

اندیکاتور کانال کلتنر چیست؟

اندیکاتور کانال کلتنر توسط چستر کلتنر ابداع شد. وی نخستین بار این اندیکاتور را در کتاب خود به نام “چگونه می توان از کالاها کسب درآمد کرد” ، معرفی کرد و و بعد در دهه ۱۹۸۰ توسط لیندا بردفورد توسعه پیدا کرد. نسخه ی توسعه یافته اندیکاتور کاملاً شبیه به باندهای بولینگر است از آنجاکه آن هم از سه خط تشکیل شده است:

خط میانی کانال Keltner یک میانگین متحرک نمایی (EMA) است و دو خط بیرونی به جای انحراف معیار (SD) براساس میانگین واقعی (ATR) محاسبه می شوند.

کانال های کلتنر ترکیبی از دو اندیکاتور دیگر، یعنی میانگین متحرک نمایی (EMA) و میانگین دامنه واقعی (ATR) است.قبل از اینکه به نحوه ی محاسبه کانال های کلتنر بپردازیم توضیح مختصری در مورد این دو میانگین میدهیم

میانگین متحرک نمایی، میانگین‌ قیمت‌های یک سهم در طی یک دوره زمانی است که در آن سهم قیمت‌های جدید‌تر بیشتر از قیمت‌های قدیمی‌تر است. ATR و یا میانگین محدوده واقعی یک اندیکاتور نوسان است و اولین بار توسط ویلز ویلدر در سال ۱۹۷۸ معرفی شد .

به طور خلاصه محدوده واقعی برای یک روز تفاوت بین اوج و کف قیمت آن روز است و میانگین محدوده واقعی در یک دوره زمانی چند روزه به ما میانگین محدوده واقعی را می‌دهد. این دوره زمانی معمولا ۱۴ روز است.

حال که با اجزای کانال کلتنر آشنایی اندکی پیدا کردید، به سراغ فرمول محاسبه آن می‌رویم:

تعداد دوره‌های زمانی‌ای که برای EMA تعیین می‌کنید به شما و نحوه کارتان در بورس باز‌میگردد؛ اما برای معاملات روزانه معمولا بین ۱۵ تا ۴۰ روز مناسب است.

معمول‌ترین ضریب برای ATR همانطور که گفته شد عدد ۲ است و نوار بالایی به اندازه دو برابر ATR بالاتر از EMA و نوار پایینی به اندازه دو برابر ATR پایین‌تر از EMA است.

این ضریب با توجه به سهمی که با آن کار می‌کنید، می‌تواند متفاوت باشد؛ برای مثال اعداد ۱٫۷ و ۲٫۳ نیز در معاملات دیده شده است؛ اما مقدار معمول همان عدد ۲ است. به طور کلی هرچه این ضریب بیشتر بشود، کانال بزرگتر و هرچه کوچکتر شود، کانال باریک‌تر است.

آموزش کار با اندیکاتور کانال کلتنر

زاویه اندیکاتور کانال کلتنر به شما کمک می‌کند که جهت یک روند را شناسایی کنید. یک کانال رو به رشد، افزایش قیمت و یک کانال رو به سقوط، کاهش قیمت را نشان می‌دهد که با توجه به استفاده از EMA این موضوع کاملا واضح است.

اگر نمودار قیمت به منطقه‌ای بالاتر از نوار بالایی برسد، به خصوص در یک روند رو به بالا، نشان‌دهنده قدرت روند است و رسیدن قیمت به بخش پایین‌تر از نوار پایینی، ضعف روند را نشان می‌دهد.

سیگنال بعدی‌ که می‌توانیم از کانال کلتنر بگیریم تغییر ممنتوم یک روند است! بله در واقع با استفاده از یک اندیکاتور نوسان می‌توانیم ممنتوم یک روند را مورد بررسی قرار دهیم. روش کار به این صورت است که اگر قیمت به طور مداوم به نوار بالایی برخورد کند؛ اما بعد از مدت‌ها به سمت نوار پایینی برود، می‌توانیم حدس بزنیم که روند رو به بالا در حال از دست دادن ممنتوم خود است.

از نوارهای اندیکاتور کانال کلتنر می‌توان به عنوان سطوح مقاومت و حمایت در بازار بورس نیز استفاده کرد. در صورتی دائما بین نوار بالایی و پایینی نوسان داشته باشد، می‌توان از نوارهای بالایی و پایینی به عنوان سطوح حمایت و مقاومت استفاده کرد. روش کار به این صورت است که اگر قیمت به نوار پایینی برسد، به فکر خرید و اگر به نوار بالایی برسد، به فکر فروش باشید.

سیگنال گیری:

• هنگامی که قیمت از باند بالایی خارج می شود، به دنبال موقعیت فروش باشید.
• هنگامی که قیمت از باند پایینی خارج می شود، به دنبال موقعیت خرید باشید.

تفاوت بین یک کانال کلتنر و باندهای بولینگر

تفاوت بین کانال کلتنر و نوارهای بولینگر این است که در کانال کلتنر از ATR برای تشکیل نوارهای بالا و پایین استفاده می‌شود؛ اما در نوارهای بولینگر از انحراف‌های معیار بهره می‌بریم.

نحوه کار و تحلیل با استفاده از این دو اندیکاتور در تحلیل تکنیکال یکسان است؛ اما به دلیل محاسبات متفاوت، سیگنال‌ها و اطلاعاتی که می‌توانیم از هرکدام بگیریم، فرق می‌کند.