اشباع خرید چیست؟

اجزای اندیکاتور MACD

آشنایی با اندیکاتور مکدی (MACD)

اهمیت روزافزون کسب مهارت و دانش در بازارهای مالی بین‌المللی با کلیدواژۀ تحلیل گره خورده است. هر سرمایه‌گذاری ناچار است برای موفقیت در زندگی مالی خود، به کسب دانش در زمینۀ تحلیل بازارها بپردازد. در این میان، تحلیل تکنیکال و تحلیل بنیادین همانند دو چشم، سرمایه‌گذار را به رصد اوضاع و روند بازار مجهز می‌کنند. هدف نهایی استفاده از تحلیل تکنیکال، یک چیز است: شناسایی و کسب سود از طریق تشخیص روند آتی بازارها و تصمیم‌گیری به‌موقع؛ فرقی هم نمی‌کند چه بازاری باشد، از طلای جهانی و نفت گرفته تا انواع دارایی‌های مالی، کامادیتی‌ها، ارز و رمزارز. بازارها از قواعدی تبعیت می‌کنند که برای کشف روند آنها باید به دانش تحلیل و ابزار آن مجهز شد. اندیکاتور‌ها نیز یکی از ابزارهای تحلیل تکنیکال محسوب می‌شوند. در این مقاله قصد داریم شما را با اندیکاتور مکدی (MACD) و نحوه کارکرد آن آشنا کنیم.

اندیکاتور چیست؟

اندیکاتورها یا نماگرها مجموعه‌ای از محاسبات و فرمول‌هایی به زبان ریاضی هستند که ابزاری دقیق برای تشخیص روند جاری بازارها محسوب می‌گردند. تشخیص روند بازار برای تصمیم‌گیری جهت ورود به بازار ضروری است.

انواع اندیکاتور

هر دسته از اندیکاتورها با توجه به کارکردشان به سه دسته تقسیم می‌شوند:

روندنما (Trend Follower)، نوسانگر (Oscillator) و اندیکاتورهای حجمی (Volume Indicators).

اندیکاتورهای روندنما جهت روند بازار را مشخص می‌کنند؛ اندیکاتورهای نوسانگر یا اوسیلاتورها، محدوده‌های مربوط به اشباع خرید و فروش را نشان می‌دهند و برای تشخیص زمان و موقعیت مناسب جهت ورود به بازار طراحی شده‌اند؛ اندیکاتورهای حجمی نیز نمایانگر حجم و ارزش معاملات بازار هستند.

اندیکاتور مکدی (MACD) چیست؟

اندیکاتور مکدی (MACD) مخففی است از Moving Average Convergence/Divergence که به معنی «همگرایی و واگرایی میانگینِ متحرک» است. این اندیکاتور یک نوسانگر مومنتوم (Momentum) است که بیشتر در تشخیص روندهای معاملاتی به کار می‌رود. میانگین متحرک (MA)، قیمت بسته‌شده را در یک دوره زمانی مشخص اندازه‌گیری می‌کند. با اضافه شدن روزهای جدید، این میانگین نیز به‌روزرسانی می‌شود. پیشتر گفته شد که اوسیلاتورها در تشخیص وضعیت اشباع خرید و فروش به کار می‌روند. با اینکه مکدی یک اوسیلاتور است اما معمولاً در تشخیص وضعیت اشباع خرید و فروش استفاده نمی‌شود. اندیکاتورهای مومنتوم به اندازه‌گیری سرعت حرکت و تغییر قیمت اختصاص دارند و همچنین برخلاف اندیکاتورهای پیشرو، پس از شروع روند سیگنال می‌دهند. این اندیکاتور در نمودار به شکل دو خطی که بدون محدودیت نوسان می‌کنند نمایش داده می‌شود. تقاطع این دو خط، یک سیگنال معاملاتی به شما می‌دهد؛ مانند سیستم معاملاتی که شامل دو میانگین متحرک تند و کند است.

اجزای تشکیل‌دهنده اندیکاتور مکدی (MACD)

اندیکاتور مکدی از روابط سه دنباله زمانی مکدی، سیگنال(میانگین مکدی) و یک دنباله زمانی واگرا که اختلاف میان دو دنباله قبلی را محاسبه می‌کند، تشکیل شده است. نمایش نموداری اجزای تشکیل‌دهنده مکدی به صورت خط مکدی، خط سیگنال و نمودار هیستوگرام است.

مقدار تقریبی مکدی MACD با تفریق مقدار میانگین متحرک نمایی (EMA) 26 روزه از مقدار 12 روزه آن محاسبه می‌شود. میانگین متحرک نمایی سریع‌تر(سبک‌تر) نسبت به میانگین متحرک نمایی کندتر(سنگین‌تر) یکسره واگرا و همگرا می‌شود. این حالت باعث می‌شود که اندیکاتور MACD در اطراف سطح صفر نوسان کند. خط سیگنال به وسیله یک میانگین متحرک 9 روزه از خط MACD ایجاد می‌شود.

• خط مکدی (MACD) : با تفریق میانگین متحرک نمایی با دوره تناوب 26 روزه از میانگین متحرک نمایی 12 روزه حاصل می‌شود. میانگین با دوره زمانی بیشتر، سنگین‌تر و کند‌تر است و میانگین با تعداد روز کمتر، سبک‌تر و سریع‌تر است.
• خط سیگنال: میانگین متحرک مکدی با دوره تناوب 9 روزه است که سیگنال خرید و فروش صادر می‌کند.
• نمودار هیستوگرام مکدی: نموداری میله‌ای است که اختلاف میان خط مکدی و خط سیگنال را نشان می‌دهد.

کاربردهای اندیکاتور اشباع خرید چیست؟ MACD

اندیکاتور مکدی ابزاری کارآمد در تحلیل است. اندیکاتورها یا روند حرکت را تشخیص می‌دهند یا تحت عنوان مومنتوم، سرعت تغییر قیمت را تعیین می‌کنند. مکدی هر دو وظیفه را با هم انجام می‌دهد و بیشتر چیزهایی را که یک تحلیلگر به آنها نیاز دارد، در اختیار وی قرار می‌دهد. از آن جمله می‌توان به این موارد اشاره کرد:

• تشخیص جهت روند
• تعیین سرعت تغییر قیمت
• تعیین شتاب قیمت
• ارزیابی قدرت بازار

چگونه از اندیکاتور MACD سیگنال بگیریم؟

اندیکاتور مکدی در واقع با مقایسه میانگین بلندمدت و کوتاه‌مدت، شتاب و سرعت تغییرات قیمت را تحلیل می‌کند.

موقعیت میانگین‌های کند و تند نسبت به همدیگر می‌تواند نشان‌دهندۀ جهت روند باشد. از طرف دیگر، تفاوت دو میانگین و تغییرات آنها نسبت به یکدیگر نیز سرعت تغییرات قیمت را منعکس می‌کند. از آنجا که نمی‌توان از مکدی برای سیگنال خرید و فروش استفاده کرد، در نتیجه از میانگین آن که به خط سیگنال موسوم است برای این منظور استفاده می‌شود. در واقع ارزیابی خط سیگنال نسبت به خط مکدی ما را در تشخیص رشد مکدی و همچنین سرعت و شتاب بازار یاری می‌کند. هیستوگرام با نمایش اختلاف خط مکدی و خط سیگنال، رشد و شتاب را به زبان نموداری به ما نشان می‌دهد.

نوع دیگر خرید و فروش بر اساس تلاقی میله‌های مکدی با خط سیگنال صادر می‌شود. اگر در یک روند صعودی بالای صفر، مکدی موقتاً زیر خط سیگنال برود و با یک حرکت جزیی اصلاحی مجدداً با خط سیگنال تلاقی کند و به بالای آن برود، در این حالت یک سیگنال موافق با روند مبنی بر صعود صادر کرده است.

گذر خط مکدی از خط صفر به سمت بالا، «صعودی» در نظر گرفته می‌شود و با عبور آن از سطح صفر به سمت پایین نیز متقابلاً «نزولی» تلقی می‌شود.

هنگامی که اندیکاتور MACD از پایین به بالا خط سیگنال را قطع می‌کند، در این حالت اندیکاتور صعودی ارزیابی می‌شود. هنگامی که اندیکاتورMACD از بالا به پایین خط سیگنال را قطع می‌کند، در این حالت اندیکاتور نزولی ارزیابی می‌شود.

وقتی که نوسانات معاملاتی رخ می‌دهد، خط مکدی MACD سریعاً خط سیگنال را قطع می‌کند و به جلو و عقب حرکت کرده و به صورت ناگهانی تغییر جهت (whipsaw) می‌دهد. کسانی که از این اندیکاتور استفاده می‌کنند، معمولاً در چنین شرایطی از معامله اجتناب کرده یا برای کاهش بی‌ثباتی سبد دارایی، معامله را لغو می‌کنند.

واگرایی (Divergence) میان اندیکاتور مکدی و قیمت، هنگامی سیگنال قوی‌تری محسوب می‌شود که سیگنال‌های تقاطعی را تأیید کند.

واگرایی یا دایورژنس در تحلیل تکنیکال، اصطلاحی است برای نشان دادن تضاد میان داده‌های قیمتی و یک اندیکاتور. در واقع دایورژنس مانند علامتی است که نشانگر پایان روند و همچنین کاهش قدرت بازار است.

سخن پایانی

اندیکاتور مکدی ابزاری برای تحلیل است که علاوه بر تعیین جهت روند، سرعت تغییر قیمت (مومنتوم) را با استفاده از مقایسه دو میانگین کوتاه‌مدت و بلند‌مدت فراهم می‌کند. خط سیگنال نیز که میانگین مکدی است، برای سیگنال خرید و فروش به کار می‌رود. هیستوگرام میله‌ای MACD نیز نمایانگر اختلاف مکدی و خط سیگنال است.

آموزش اندیکاتور مکدی (MACD)

در این مطلب در خدمت شما مخاطبان سهم شناس هستیم با آموزش جامع اندیکاتور مکدی (MACD). اندیکاتور مکدی یکی از مهم ترین و شناخته شده ترین اندیکاتورهای دنیاست که در تمام بازارهای مالی کاربرد دارد. اندیکاتورها یکی از ابزار تحلیل تکنیکال هستند که میتوان در تحلیل سهام از آنها استفاده کرد. در این مقاله به معرفی، کاربرد و استراتژی معامله با اندیکاتور MACD می‌پردازیم. با ما همراه باشید.

معرفی اندیکاتور MACD مکدی

اندیکاتور مکدی (MACD) یک اندیکاتور دنبال کننده روند قیمتی است. اگر با اندیکاتورها هیچ گونه آشنایی قبلی ندارید بهتر است قبل از ادامه مطالعه این مطلب نگاهی به مقاله اندیکاتور (Indicator) چیست و چه کاربردی در تحلیل تکنیکال دارد بیاندازید. MACD مخفف عبارت Moving Average Convergence Divergence است که به معنی همگرایی و واگرایی میانگین متحرک است. اندیکاتور مکدی با فرمول نه چندان سخت، یکی از اندیکاتورهای محبوب در سراسر دنیاست و بسیاری از تحلیلگران و تریدرها از اندیکاتور MACD در تحلیل تکنیکال برای به دست آوردن قدرت، جهت و شتاب در یک روند قیمتی استفاده می کنند. همچنین اندیکاتور مکدی کاربردهای زیادی در تشخیص واگرایی‌ها و دریافت سیگنال خرید و فروش دارد. مبنی محاسبه اندیکاتور مکدی قیمت پایانی است.

آشنایی با اجزای مختلف اندیکاتور MACD

اجزای اندیکاتور MACD

اندیکاتور مکدی کلاسیک شامل سه جز است که در شکل بالا آنها را مشاهده میکنید. آشنایی با اجزای مکدی در کار با آن ضروری نیست اما مفید خواهد بود.

خط اشباع خرید چیست؟ سیگنال

میانگین نمایی 9 روزه اندیکاتور MACD یا همان خط سیگنال مکدی است که معولا قرمز رنگ است.

Signal = [MACD,9] EMA

خط MACD

خط MACD تفاضل میانگین نمایی 12 روزه قیمت از 26 روزه آن است. این خط تحرک بیشتری نسبت به خط سیگنال مکدی دارد. خط مکدی معمولا در اکثر اندیکاتورها آبی رنگ است. میانگین متحرک نمایی EMA به عنوان میانگین متحرکی که وزنی نمایی دارد شناخته می‌شود. میانگین متحرک نمایی به طور ویژه به تغییرات اخیر قیمت واکنش نشان می‌دهد اما میانگین متحرک ساده (SMA) به تمام داده‌ها در یک بازه زمانیt وزنی یکسان می‌دهد. در این

MACD = [stockPrices,12] EMA – [stockPrices,26] EMA

هیستوگرام مکدی

هیستوگرام MACD در مکدی کلاسیک در واقع تفاضل بین خط سیگنال و خط مکدی است، به همین دلیل هر زمان که این دو خط یکدیگر را قطع کند هیستوگرام صفر می شود.

آموزش گام به گام تحلیل بنیادی برای انتخاب سهم مناسب

برای دانلود کتاب آموزش گام به گام تحلیل بنیادی روی لینک زیر کلیک کنید.

آیا میخواهید در بورس به موفقیت برسید؟ آیا نمیدانید چگونه یک سهم را از منظر بنیادی تحلیل کنید؟ نبود منبع آموزشی مناسب در زمینه تحلیل بنیادی انگیزه ای شد تا در یک کتاب آموزشی به زبانی کاملا ساده و کاربردی، به کمک تصاویر گویا و آموزش گام به گام، روش انتخاب یک سهم را بر اساس نکات بنیادی آموزش داده ایم. قطعا این روش آموزشی را در هیچ کجا پیدا نخواهید کرد! این کتاب الکترونیکی را به تمام کسانی که می خواهند در بازار بورس به موفقیت مستمر برسند توصیه میکنیم .

استراتژی معامله با اندیکاتور MACD

داشتن استراتژی معاملاتی رمز ماندگاری در بازار سهام و دیگر بازارهای مالی است. شما به عنوان یک معامله‌گر باید با پیروی از یک استراتژی معاملاتی مناسب و پر بازده، عواطف انسانی خود را از تریدهای خود حذف کنید و کاملا مانند یک ربات معامله کنید.

استراتژی معامله بر اساس اندیکاتورها بسیار رایج هستند. اندیکاتور MACD یکی از اندیکاتورهای محبوب در دریافت سیگنال های خرید و فروش است. البته توجه داشته باشید نمیتوان تنها بر اساس یک اندیکاتور اقدام به معامله کرد اما به هر حال در اینجا استراتژی معامله با مکدی را بیان خواهیم کرد و اصلاحاتی را در بهبود این استراتژی ذکر خواهیم کرد.

سیگنال خرید اندیکاتور MACD

هر زمان خط مکدی خط سیگنال را به سمت بالا قطع کند یک سیگنال خرید صادر میشود. محل این کراس بسیار مهم است. اگر کراس در منطقه اشباع فروش قرار داشته باشد اعتبار بیشتری دارد. اگر کراس در بین هیستوگرام مکدی اتفاق بیافتد اعتبار کمتری دارد.

سیگنال فروش

هر زمان خط مکدی خط سیگنال را به سمت پایین قطع کند یک سیگنال فروش صادر میشود. محل این کراس بسیار مهم است. اگر کراس در منطقه اشباع خرید قرار داشته باشد اعتبار بیشتری دارد. اگر کراس در بین هیستوگرام مکدی اتفاق بیافتد اعتبار کمتری دارد.

نکات مهم در آموزش اندیکاتور مکدی MACD

در اینجا نکاتی را ذکر میکنیم که در اموزش اندیکاتور مکدی MACD بسیار مهم است. برای استفاده از اندیکاتور مکدی برای هر سهم، ابتدا نگاهی به رفتار گذشته سهم و اندیکاتور مکدی بیاندازید. گاهی ممکن است سیگنال های صادر شده برای یک سهم توسط یک اندیکاتور قابل اطمینان تر از سهم دیگر باشد.

اندیکاتور مکدی از گروه اسیلاتور ها می باشد پس این اسیلاتور نیز دارای درجه بندی برای اخطار های خرید و فروش می باشد. نمودار MACD حول درجه صفر نوسان می کند که به عنوان درجه معیار شناخته می شود.

هرچقدر میله های هیستوگرام درجه بالاتر و بزرگتری داشته باشد نشان از خرید های هیجانی است در نتیجه باید مراقب خرید هایمان باشیم و همچنین هر چقدر نمودار MACD در درجه پایین تر از صفر و منفی قرار داشته باشد نشان از فروش هیجانی و باید در این زمان ها از فروش های هیجانی اجتناب کرد زیرا ممکن است نمودار قیمت تغییر روند دهد.

اندیکاتور مکدی همچنین یکی از بهترین اندیکاتور ها در تشخیص واگرایی ها است که درباره این موضوع در یک مقاله جداگانه صحبت خواهیم کرد.

آموزش گام به گام تابلوخوانی پیشرفته در بورس

برای دانلود کتاب آموزش گام به گام تابلوخوانی پیشرفته روی لینک زیر کلیک کنید.

تابلوخوانی در کنار تحلیل بنیادی و تکنیکال، بعد سوم بورس است. همه چیز در تابلوی معاملات سهم وجود دارد، اطلاعاتی که شاید در نگاه اول کسی متوجه آنها نشود اما با یادگیری تکنیک های تابلو خوانی و بازار خوانی می توانید به اطلاعات زیادی دست پیدا کنید و بر این اساس معاملات پر سودتری داشته باشید. در کتاب آموزش تابلو خوانی پیشرفته به مطالبی خواهیم پرداخت که در هیچ کلاس یا کتابی به شما آموزش نمی دهند. تکنیک هایی که حاصل سالها تجربه در بازار سرمایه است.

تحلیل تکنیکال ارزهای دیجیتال (اصول و مفاهیم پایه)

تحلیل تکنیکال در کنار آنالیز فاندامنتال یکی از انواع روش‌ های تحلیل بازار ارزهای دیجیتال است. در Technical Analysis یا TA با بررسی داد‌های گذشته بازار تلاش می‌کنیم تا مسیر حرکت قیمت‌ها را پیش‌بینی کنیم. به بیان دیگر تحلیل تکنیکال به ما این امکان را می‌دهد تا بتوانیم افزایش یا کاهش قیمت یک رمز ارز را حدس بزنیم.

آنالیز تکنیکال یکی از ابزار‌های مهم برای پیشبرد یک استراتژی موفق در بازار ارز‌های دیجیتال است. بیشتر‌ تریدر‌های حرفه‌ای در ایجاد استراتژی معاملات خود از تحلیل تکنیکال کمک می‌گیرند. این تحلیل از ابزار‌هایی مانند خطوط روند، سطوح حمایت و مقاومت، کندل استیک‌ها، میانگین حرکتی و حجم معاملات و بازار برای پیش‌بینی آینده کمک می‌گیرد.

تحلیل تکنیکال ارزهای دیجیتال چیست؟

تحلیل تکنیکال (Technical Analysis) یعنی استفاده از داده‌ها و اطلاعات بازار، با هدف پیش بینی روند‌ قیمتی آن. این تکنیک اشباع خرید چیست؟ در بازار ارز‌های دیجیتال به معنی آنالیز روند تاریخی قیمت و حجم معاملات یک رمز ارز، برای پیش بینی مسیر قیمت آن در آینده است. به زبان ساده آنچه در گذشته در بازار رمز رزها اتفاق افتاده است، می‌تواند تصویری احتمالی از آنچه در آینده اتفاق خواهد افتاد به ما ارائه دهد. در واقع اساس این تحلیل پیش بینی پذیر بودن رفتار معامله‌گران در بازار است.

نمودار‌ها اساس تحلیل تکنیکال هستند و تحلیل‌گران با استفاده از این اندیکاتور‌ و اوسیلاتورها روند قیمت‌ها را در بازه‌های زمانی کوتاه مدت، میان مدت و بلند مدت پیش بینی می‌کنند. استفاده از دو روش تحلیل بنیادی و تحلیل احساسات (روانشناسی بازار) در کنار تحلیل تکنیکال برای تصمیم گیری بهتر در معاملات و کاهش ضرر و افزایش سود امری ضروری است. البته در هنگام استفاده از این ابزار‌ها همیشه به یاد داشته باشید که هیچ قطعیتی در نتایج تحلیل تکنیکال وجود ندارد و این تحلیل‌ها صرفا یافتن تصویر احتمالی آینده بر اساس روند‌های گذشته است.

اصول تکنیکال آنالیز بازار ارزهای دیجیتال

چارلز هنری داو (Charles Dow) پدر علم تحلیل تکنیکال است؛ تمامی ابزارها و روش‌های مورد استفاده در تحلیل تکنیکال بر مبنای اصولی که او نوشته ایجاد شده است. بر این اساس، تحلیل تکنیکال رمز ارزها از سه اصل اساسی پیروی می‌کند:

• تاریخ به تکرار خودش علاقه دارد.
• قیمت‌ در روند مشخصی حرکت می‌کند.
• تمام بازار در قیمت خلاصه می‌شود.

تاریخ به تکرار خودش علاقه دارد

علاقه تاریخ به تکرار شدن، اساس درک روند نمودارها، الگوها و پیش‌بینی حرکات قیمت در بازار است، در تحلیل تکنیکال بازار ارزهای دیجیتال، معامله گران از نمودارها و الگوهایی استفاده می‌کنند که بیشتر از ۱۰۰ سال قدمت دارند. الگوهای کندل استیک نمونه‌ای از این نمودارها هستند که با پیش بینی روندهای تکراری قیمت در بازار، علاقه تاریخ به تکرار را نشان می‌دهند. به عبارت دیگر تکرار روند قیمت‌ها در طول بازه‌های زمانی به بحث روانشناسی بازار و رفتار معامله گران مرتبط است.

قیمت در روند مشخصی حرکت می‌کند

براساس این اصل بعد از شکل‌گیری یک روند در بازار، قیمت علاقه دارد تا در همان جهت به حرکت خود ادامه دهد. روندهای جدید زمانی شکل می‌گیرند که یک روند قیمتی در جهت مخالف روند فعلی ایجاد شود. استفاده از نرم‌افزارهای تحلیل تکنیکال می‌تواند به شما در تشخیص درست روند قیمت در بازار ارزهای دیجیتال کمک کند. اساس بیشتر استراتژی‌ های تحلیل تکنیکال، همین اصل تمایل حرکت قیمت در یک روند مشخص است.

تمام بازار در قیمت خلاصه می‌شود

این نکته که بازار همه چیز را منعکس می‌کند و تمام بازار در قیمت خلاصه می‌شود، مهم‌ترین اصل در تحلیل تکنیکال است. برای یادگیری تحلیل تکنیکال در بازار ارزهای دیجیتال باید این اصل را به درستی درک کنید. این اصل یعنی تمامی فاکتورهای سیاسی، اقتصادی، اجتماعی، جغرافیایی و بنیادی و دیگر اتفاقات تاثیرگذار بر بازار در قیمت خلاصه می‌شود. پس یک تحلیل‌گر تکنیکال جز بررسی روند قیمت‌ها، نیازی به بررسی این عوامل ندارد. از آنجایی که قیمت تابع عرضه و تقاضا در بازار است، بنابراین؛ افزایش قیمت نتیجه افزایش تقاضا و کاهش قیمت نتیجه افزایش عرضه است.

مفاهیم مهم تحلیل تکنیکال بازار ارز‌های دیجیتال

کندل استیک‌ها (Candlesticks)

کندل استیک‌ محبوب‌ترین نمودار مورد استفاده‌ تریدر‌های ارز دیجیتال برای تحلیل تکنیکال بازار ارز‌های دیجیتال است؛ با اینکه نمودار‌های کندل در نگاه اول ترسناک به نظر می‌رسند؛ اما یادگیری و استفاده از آن‌ها بسیار آسان است. از الگو‌های کندل استیک برای پیش بینی روند قیمت‌ها در بازار و تحلیل رفتار معامله‌گران استفاده می‌شود. هر کندل از دو بخش بدنه و سایه تشکیل می‌شود. بدنه کندل نمایش دهنده قیمت شروع و قیمت پایان معامله است. همچنین رنگ بدنه می‌تواند سبز (صعودی) یا قرمز (نزولی) باشد. سایه کندل که دو خط عمودی در بالا و پایین نمودار است، بیشترین و کمترین قیمت معامله را نشان می‌دهد.

بلند بودن طول سایه‌های کندل نشان دهنده نوسان زیاد در بازار است. این اتفاق می‌تواند به معنی احتمال زیاد بودن سود یا ضرر قیمتی ارز دیجیتال در آن بازه زمانی باشد. علاوه بر این، وجود نوسان زیاد به معنی اصلاح احتمالی بازار در آینده نزدیک است. کوتاه بودن طول سایه‌های کندل نیز نشانه‌ ای از یک تغییر بالقوه احتمالی در بازار است.

مثلا کوتاه بودن سایه پایینی یک کندل نشان دهنده ادامه روند فروش است که نتیجه آن افزایش عرضه در بازار و کاهش بیشتر قیمت ارز دیجیتال است. برای استفاده از نمودار‌های کندل در تحلیل‌های خود، باید الگو‌های کندل استیک مهم را بشناسید. شناخت این الگو‌های کندلی اولین قدم برای یادگیری تحلیل تکنیکال است.

خط روند (Trend Line)

خط روند یا ترند لاین، نشانگر جهت حرکت یک ارز دیجیتال است. این خط از سقف قیمت یا کف قیمت رسم می‌شود و می‌تواند جهت، سرعت و الگو‌های قیمتی را در بازه‌ های زمانی مشخص نشان دهد. خطوط روند از ابزار‌های اساسی تحلیل تکنیکال در بازار ارز‌های دیجیتال هستند که برای درستی آن‌ ها نیاز به استفاده از ابزار‌هایی دیگری دارد. به عنوان مثال یک خط روند اشتباه می‌تواند نشانه‌ ای از تغییر روند قیمت باشد، در حالی که ممکن است پرایس اکشن، خلاف این نتیجه‌گیری را نشان دهد.

معمولا برای رسم یک خط روند از پایین‌ترین نقطه یک کندل استیک شروع می‌کنند. این خط تا زمانی که پایین‌ترین نقطه کندل استیک بعدی را لمس کند، ادامه می‌یابد. معامله‌گران پس از رسم این خط به دنبال یک پرایس اکشن صعودی می‌گردند.

همیشه در رسم یک خط روند صحیح این نکات را به یاد داشته باشید:

• رد شدن خط روند از سایه‌های بالایی یا پایینی کندل‌ها، مشکلی ایجاد نمی‌کند.
• هرچه بازه زمانی در نظر گرفته شده، بزرگ‌تر باشد اعتبار یک‌ترید لاین بیشتر است.
• هماهنگ بودن خط روند با روند شکل گرفته بسیار مهم است. خط روندی با روند بازار همسو نباشد، اعتبار نخواهد داشت.

سطوح حمایت و مقاومت (Support and Resistance Level)

حمایت و مقاومت یکی از مهم‌ترین مفاهیم برای یادگیری تحلیل تکنیکال بازار رمز ارزها است. قیمت یک ارز دیجیتال، برآیند قدرت فروشندگان و خریداران است. نتیجه فشار فروشندگان، کاهش قیمت و نتیجه فشار خریداران افزایش قیمت است. به بیان دیگر با افزایش قیمت‌ها، خریداران کنترل بازار را در دست می‌گیرند و در زمان کاهش قیمت‌ها، بازار در کنترل فروشندگان است. سطوح حمایت و مقاومت از مهم‌ترین مفاهیم در عرضه و تقاضا و روانشناسی بازار هستند. در واقع در یک سطح حمایتی معامله‌گران علاقه به خرید و در سمت دیگر علاقه به فروش ارز دیجیتال خود دارند.

در یک سطح حمایتی فشار خریداران (تقاضا) از فشار فروشندگان (عرضه) بیشتر است. در این شرایط قیمت در کنترل خریداران است و فروشندگان تمایلی به عرضه دارایی خود زیر قیمت سطح حمایتی ندارند. هنگام تشکیل یک سطح حمایتی، ‌تریدر‌ها احتمال می‌دهند که قیمت از آن خط پایین‌تر نمی‌آید.

در یک سطح مقاومتی فشار فروشندگان (عرضه) از فشار خریداران (تقاضا) بیشتر است. در این موقعیت، فروشندگان قیمت را کنترل می‌کنند و خریدارن تمایلی به خرید دارایی بالاتر از قیمت سطح مقاومتی ندارند. در زمان شکل‌گیری یک سطح مقاومتی، معامله‌گران احتمال می‌دهند که قیمت از آن خط بالاتر‌ نمی‌رود. سطوح مقاومتی و حمایتی دائمی نیستند و می‌توانند جابجا شوند. با شکست یک سطح حمایتی و مقاومتی، تحلیل‌گران به سمت سطوح جدید حرکت می‌کنند.

اگر تحلیل تکنیکال نشان دهنده شکست سطوح حمایت و مقاومت باشد، احتمالا روند فعلی تقویت خواهد شد. اگر سطح مقاومت به سطح پشتیبانی تبدیل شود، روند بیشتر هم تقویت خواهد شد. در تحلیل سطوح حمایت و مقاومت از حجم معاملات برای تعیین قدرت واقعی تغییرات روند قیمت استفاده می‌شود.

حجم معاملات (Trading Volume)

حجم معاملات، یک شاخص برای درک تغییر روند قیمت در بازار است. مثلا اگر یک روند صعودی قیمت با کاهش حجم معاملات همراه شود، می‌توان احتمال داد که در آینده نزدیک به یک روند خنثی یا نزولی تبدیل شود. حجم بالای معاملات نشانه‌ای از گردش پول زیاد در بازار و شروع یک روند مهم است. این اتفاق می‌تواند به معنی علاقه سرمایه‌گذاران به آن ارز دیجیتال و احتمال شکل‌گیری یک روند جدید در بازار باشد. اگر قیمت یک رمز ارز کاهش پیدا کرده حتما حجم معاملات را بررسی کنید.

در زمان پایین بودن حجم معاملات، بازار در برابر تغییرات قیمت شدیدا آسیب پذیر است. در این شرایط یک سفارش بزرگ خرید یا فروش می‌تواند قیمت را دچار نوسان شدید کند. حجم کم معاملات، کاهش قیمت و حجم بالا معاملات، افزایش قیمت را در پیش دارد.

ارزش بازار (Market Cap)

ارزش بازار یا مارکت کپ در تحلیل تکنیکال، معیاری برای درک ثبات یک کریپتوکارنسی در بازار است. برای محاسبه ارزش کل بازار یک رمز ارز، باید تعداد کل آن را در قیمت هر واحد از آن ضرب کنید. معمولا ثبات بیشتر یک رمز ارز در بازار، به تحلیلگر کمک خواهد کرد که با آزادی فکر و قاطعیت بیشتری تصمیم بگیرد.

شاخص قدرت نسبی (RSI)

شاخص قدرت نسبی یا RSI یک شاخص نوسانی و یکی از بهترین ابزار‌های تحلیل تکنیکال بازار ارز‌های دیجیتال برای محاسبه نقطه ورود و خروج است. RSI نشان دهنده قدرت نسبی خریداران به فروشندگان است. این شاخص قیمت ارز دیجیتال را در بازه ۰ تا ۱۰۰ و یک دوره ۱۴ روزه بررسی می‌کند. ‌ترید‌ها می‌توانند بر اساس نیاز خود برای افزایش یا کاهش حساسیت شاخص، دوره‌های زمانی را کوتاه‌تر یا بلندتر کنند. معمولا نمودار RSI پایین نمودار کندل استیک نمایش داده می‌شود.

RSI نزدیک به ۳۰ یا کمتر از آن، نشانه‌ای از اشباع فروش (Oversold) و افزایش احتمالی قدرت خریداران است. معامله‌گران در این محدوده انتظار افزایش قیمت را خواهند داشت همچنین RSI حدود ۷۰ یا بیشتر از آن، نشان دهنده اشباع خرید (Overbought) و افزایش احتمالی قدرت فروشندگان و کاهش احتمالی قیمت در آینده است. در تحلیل اندیکاتور RSI نواحی اشباع خرید و اشباع فروش، در واقع نشان دهنده شاخص ترس و طمع هستند.

میانگین متحرک (Moving Average)

میانگین متحرک یکی از ابزار‌های مهم تحلیل تکنیکال است که به شما در شناخت روند‌ها کمک می‌کند. میانگین متحرک در واقع میانگین قیمت ارز دیجیتال در یک بازه زمانی مشخص است. معمولا میانگین متحرک روزانه را بر اساس میانگین قیمت ۲۰ روز گذشته معاملات یک رمز ارز محاسبه می‌کنند. با متصل کردن تمام نقطه‌ های میانگین متحرک به یکدیگر خطی ساخته می‌شود که می‌توانید از آن به عنوان راهنما برای پیش بینی آینده استفاده کنید.

میانگین متحرک نمایی (Exponential Moving Average) نوعی از میانگین متحرک است. به دلیل استفاده میانگین وزنی قیمت در میانگین متحرک نمایی، محاسبه آن کمی پیچیده است. مثلا ممکن است برای محاسبه EMA در بازه ۱۵ روزه گذشته، ۵ روز اخیر را با وزنی دو برابر ۱۰ روز قبل تر محاسبه کنید. بهترین راه برای درک بهتر میانگین متحرک در تحلیل تکنیکال، محاسبه آن برای بازه‌ های زمانی با طول متفاوت است. اگر نمودار EMA بازه کوتاه مدت از بالای نمودار EMA بازه بلند مدت عبور کند، می‌تواند نشانه از صعودی بودن روند در آینده باشد.

بازه زمانی (Time Frame)

انتخاب بازه زمانی مناسب در اشباع خرید چیست؟ تحلیل تکنیکال یکی از مهم‌ترین مهارت‌هایی است که باید به دست بیاورید. بازه‌های ۱۵ دقیقه‌ای، یک ساعته، چهار ساعته و روزانه از مرسوم‌ترین تایم فریم‌های مورد استفاده تحلیل‌گران است. البته بسیار مهم است که شما چارچوب زمانی خود را بر اساس استراتژی معاملاتی خود انتخاب کنید.

ترید‌های که تمایل دارند معاملات خود را در طول روز انجام دهند، معمولا اشباع خرید چیست؟ بازه‌های زمانی ۵ دقیقه، ۱۵ دقیقه و یک ساعتی را برای باز کردن یا بستن یک پوزیشن در نظر می‌گیرند. تریدر‌های که پوزیشن‌‌های خود را برای بازه‌های زمانی طولانی‌ تر حفظ می‌کنند، بازه‌های زمانی هفتگی، ماهانه و حتی سالانه را در تحلیل‌های خود در نظر می‌گیرند.

نتیجه‌گیری

تحلیل تکنیکال (Technical Analysis) با بررسی روند تغییر قیمتی یک رمز ارز در گذشته، به معامله‌گران بازار ارز‌های دیجیتال امکان پیش‌بینی آینده قیمت آن را می‌دهد. برای این شکل از تحلیل می‌توانید از ابزار‌های متنوعی که نرم‌افزار‌های تحلیل تکنیکال را در اختیارتان قرار می‌دهد استفاده کنید. جدا از اهمیت تجربه برای به دست آوردن بهترین نتیجه باید بتوانید در تحلیل‌‌های خود ابزار‌ها و روش‌ های مختلف را با یکدیگر ترکیب کنید.

سوالات متداول

چه زمانی از تحلیل تکنیکال استفاده می‌کنیم؟

تحلیل بازار، یعنی شناخت رفتار آن بر اساس شواهد موجود. بنابراین؛ بالا بردن شناخت با استفاده از تحلیل بنیادی و تکنیکال همیشه خوب و موثر است. معمولا از تحلیل تکنیکال برای سرمایه گذاری های کوتاه مدت استفاده می‌شود.

شاخص های موثر در تحلیل تکنیکال چیست؟

شاخص های تاثیر گذار در تحلیل تکنیکال، اعداد و نموداهایی هستند که همگی، در واقع نشان دهنده رفتار انسان در قالب ترس و طمع و سایر احساسات انسانی است.

چرا برخی از تحلیلگران، آنالیز تکنیکال را نوعی تحلیل رفتاری انسان می‌دانند؟

عرضه و تقاضا که محور اصلی بازار های مالی است،‌ از احساسات معامله گران سرچشمه می‌گیرد. افزایش و کاهش قیمت ها بر اساس همین عرضه و تقاضا اتفاق می‌افتد؛ بنابراین، تحلیل تکنیکال را می‌توان به «نوعی آنالیز رفتار» انسان تعریف کرد.

اشباع فروش اشباع خرید شاخص قدرت نسبی

در جلسه چهلم در مورد شاخص قدرت نسبی ، اشباع خرید اشباع فروش و تشخیص روند صحبت می کنیم.

شاخص قدرت نسبی RSI

یکی از اسیلاتورهایی که بسیار استفاده میشه و جزء اسیلاتورهای اصلی هستش شاخص قدرت نسبی Related Strength Index یا RSI هست. این اسیلاتور بر اساس اسیلاتور جنبش یا Momentum کار میکنه نرخ تغییرات رو نشون میده که اشباع به چه صورتی هست اشباع در خرید و فروش رو نشون میده.

اشباع خرید Over Bought

اشباع خرید یا Over Bought هستش که بیش از اندازه خرید انجام شده و زمانی هستش که خریداران اقدام به بستن معاملات در سود میکنن و در اسیلاتور مربوطه زمانی هستش که قیمت به بالای level هفتاد وارد میشه و زمانی که از منطقه هفتاد به سمت پایین قطع کرد ما اقدام به فروش میکنیم یعنی تا زمانی که منطقه تا بالای هفتاد هستش هیچ کاری نمیکنیم و زمانی که هفتاد به پایین رو قطع کرد اقدام به فروش میکنیم.

اشباع فروش Over Sold

اشباع فروش یا Over Sold زمانی هستش که بیش از اندازه فروش انجام شده و فروشندگان اقدام به بستن معاملات خود در سود میکنن زمانی هستش که قیمت به زیر لول 30 وارد میشه و در این حالت اشباع فروش شروع میشه و زمانی که از 30 به سمت بالا حرکت بکنه و 30 به بالا رو قطع کنه ما اقدام به خرید میکنیم.

روند بازار با RSI

روند رو هم بر اساس RSI میتونیم تشخیص بدیم. زمانی که نشانه گر در اوسیلاتور مربوطه بالای لول 50 باشه روند صعودی و زمانی که زیر 50 باشه نزولی هستش در حالت صعودی میتونیم اقدام به خرید کنیم و در حالت نزولی میتونیم اقدام به فروش کنیم بعضی از موارد دیگه هستش که تو RSI استفاده میشه استفاده برای شکست روند زودتر از نمودار قیمت که بهمون نشون میده استفاده برای واگرائی و همگرائی که در جلسات بعدی صحبت میکنیم.

تشکیل الگوها

الگوها در اوسیلاتور و معاملات بر اساس اونها در منطقه های خرید و فروش در نمودار میتونیم Related Strength Index یا RSI رو از قسمت اسیلاتور اضافه کنیم بصورت عادی لول 30 و 70 رو داره که ما میتونیم به اون لول 50 رو هم اضافه کنیم و نمایش اون با این صورت خواهد بود نسبت به نمودار قیمت با یه مقدار اختلاف حرکت میکنه یعنی نسبت به نمودار قیمت یه مقدار کند تر حرکت میکنه و میتونه اشباع ها رو به ما نشون بده در این منطقه شروع به حرکت کرده و در این قسمت به بالای 70 رفته و زمانی که به پایین اون رو شکونده در اینجا بعد از اون حرکت نزولی در نمودار قیمت هم شروع شده و به سمت پایین حرکت کرده که اینجا زودتر از نمودار قیمت به ما شرایط رو توضیح داده بود که میتونیم اقدام به Sell کنیم.

خب حرکت های سریع انجام شده و در اینجا دوباره به زیر 30 اومده و در اینجا 30 رو به بالا قطع کرده یعنی ما از این کندل میتونستیم اقدام به خرید کنیم.

مناطق اشباع خرید و اشباع فروش

همونجور که میبنین پیش رفته و در این منطقه دوباره به منطقه اشباع خرید رسیده یعنی بازار حرکت کرده به سمت بالا و در منطقه 70 گیر کرده و در نهایت منطقه 70 رو به پایین شکونده و اشباع خرید رو تکمیل کرده پس تا موقعی که بالای 70 هستش ما اقدام به معامله نمیکنیم تا به پایین بشکونه و ما اقدام به سل کنیم و برای فروش هم به همین صورت هست.

در این قسمت به زیر 30 اومده یک بار برخورد کرده دوباره اومده و از اینجا به بعد یعنی از این کندل به ما گفته که میتونه خرید ها شروع بشه که میبینین دوباره به سمت بالا حرکت کرده و پیشرفت کرده پس به ما مناطق خریدهای اشباع از خریدها مثل اینجا و اشباع از فروش ها رو نشون میده و بقیه اوقات هم در این منطقه حرکت میکنه زمانی که بالای 50 هست مثل این منطقه ها مناطقی هستش که خرید بهتر هست یعنی خرید پیشنهاد میشه و زمان هایی که زیر 50 هست فروش پیشنهاد میشه و مثل نمودار قیمت حرکت هایی رو انجام میده ما میتونیم خطوط حمایت و مقاومت رو در داخل اونها بکشیم.

شکست روند

اگر ما در چارت قیمت اینجا یک روندی رو رسم کنیم زمانی که این روند شکسته شده اینجا هست یعنی اولین باری که این روند شکسته شده از این کندل هست که توی چارت اینجا میشه ولی اگر نگاه کنیم در خود RSI روی این کندل به ما شکست رو اعلام کرده بوده یعنی ما میتونستیم با همین کندل اقدام به فروش کنیم که اگر کندل رو هم بررسی کنیم میبینیم که کندل Engulf هست Close اون پایین تر از Open قبلی Low اون پایین تر از Low قبلی و کل قبلی رو پوشش داده و حتی High هم بالاتر از High قبلی هست جای مناسبی بوده چرا که تونسته بوده به مناطق بالایی برسه و در این حدود بارها قیمت وقتی رسیده بوده Reaction نشون داده بوده و حرکت کرده.

پس زمان مناسبی برای فروش بوده و اینجا هم اگر دقت کنیم میبینیم که زمانی که فروش رو اعلام کرده مکان مناسبی بوده که قبلا هم در این قیمت ها اگر به تایم های بالاتر مراجعه کنیم میبینیم که واکنش رو نشون داده بوده و میتونیم روند ها رو زودتر از اینکه توی چارت نشون بده ببینیم مثلا اگر اینجا روندی رو داشته باشیم و رسم کنیم همین روند رو هم در نمودارها رسم کنیم هیچ شکستی اتفاق نیوفتاده ولی در اینجا اولین جاییه که شکست تکمیل شده یعنی از این منطقه میتونستیم اقدام به خرید کنیم اگر شرایط مناسبی رو داشته در اینجا زمانی که Pull Back کرده برگشت کرده به حدود همین خط رسیده و ما بر اساس نمودار RSI میتونستیم اینجا با این کندل همر شروع به معاملات Buy بکنیم پس میتونیم همونجور که توی نمودارهامون روند رو میکشیم توی RSI بکشیم و به ما کمک شایانی رو میکنه.

شاخص قدرت نسبی یا اندیکاتور RSI چیست و چگونه محاسبه می شود؟

شاخص قدرت نسبی یا اندیکاتور (RSI) یکی از پرکاربردترین نوسانگرهای حرکتی در حوزه تحلیل تکنیکال سهام است. اندیکاتور RSI توسط ولز وایلدر در ژوئن 1978 معرفی شد و محاسبات آن در کتاب “مفاهیم جدید در سیستم تجارت تکنیکال” توضیح داده شده است. این اندیکاتور سرعت و بزرگی حرکات قیمت یک سهام را اندازه گیری می کند.

RSI مقدار میانگین سود و میانگین ضرر یک اوراق بهادار را برای استنتاج در مورد قدرت و ضعف آن در یک دوره زمانی از پیش تعیین شده مقایسه می کند.

اندیکاتور RSI چیست؟

این شاخص با استفاده از این فرمول محاسبه می شود:

وایلدر از RSI 14 روزه استفاده کرد که هنوز هم رایج ترین RSI مورد استفاده است. با این حال، این تحلیلگر است که تعداد روزهای محاسبه را تعیین کند.

به عنوان مثال، در طول یک دوره معاملاتی 14 روزه فرض کنید که یک اوراق بهادار در 9 روز بازده مثبت و در 5 روز بازده منفی ایجاد کرده است. در این حالت شاخص قدرت نسبی به صورت زیر محاسبه می شود:

1. سود مطلق را در هر یک از 9 روز بالا محاسبه کنید. سود مطلق هر روز را اضافه کنید و بر 14 تقسیم کنید.
2. زیان مطلق را در هر 5 روز محاسبه کنید. زیان مطلق هر روز را اضافه کنید و بر 14 تقسیم کنید.
3. تقسیم میانگین بسته‌ها یا افزایش‌ها بر میانگین بسته‌ها یا ضررها به ما قدرت نسبی می‌دهد.
4. این رقم با استفاده از فرمول بالا نرمال می شود تا اطمینان حاصل شود که بین 0 و 100 قرار دارد.

مراحل محاسبه اندیکاتور RSI

برای محاسبه این اندیکاتور، مراحل زیر را به ترتیب انجام دهید:

1. برای محاسبه سودهای میانگین بعدی، میانگین سودهای قبلی را در 13 ضرب کنید و در صورت وجود، سودهای امروز را اضافه کنید و حاصل را بر 14 تقسیم کنید. در مثال قبلی، میانگین سود مطلق 9 روز را ضرب می کنیم و سود مطلق امروز را اضافه می کنیم و نتیجه را بر 14 تقسیم کنید.
2. برای محاسبه میانگین زیان های بعدی، میانگین زیان قبلی را در 13 ضرب کنید و زیان امروز را در صورت وجود جمع کنید و حاصل را بر 14 تقسیم کنید. در مثال ما، میانگین زیان مطلق 5 روز را ضرب کرده و زیان مطلق امروز را اضافه می کنیم و بر 14 تقسیم کنید.
3. مرحله بعدی شامل تقسیم میانگین سود بر میانگین ضرر برای بدست آوردن رقم قدرت نسبی است.
4. در نهایت، مقادیر را در فرمول جای گذاری کنید.

از شاخص قدرت نسبی یا اندیکاتور RSI چه نتایجی را می توان بدست آورد؟

سطوح خرید بیش از حد و فروش بیش از حد

RSI نشانه ای از برگشت ها یا واکنش قریب الوقوع قیمت یک اوراق بهادار را نشان می دهد. RSI در محدوده 0 و 100 حرکت می کند. بنابراین RSI 0 به این معنی است که قیمت سهام در تمام 14 روز معاملاتی کاهش یافته است. به طور مشابه، RSI 100 به این معنی است که قیمت سهام در تمام 14 روز معاملاتی افزایش یافته است. در تحلیل تکنیکال، RSI بالای 70 به عنوان منطقه اشباع خرید در نظر گرفته می شود در حالی که RSI کمتر از 30 به عنوان منطقه اشباع فروش در نظر گرفته می شود. RSI می تواند به عنوان یک شاخص پیشرو استفاده شود، زیرا معمولاً جلوتر از بازار بالا و پایین می شود و در نتیجه نشان دهنده اصلاح قریب الوقوع قیمت اوراق بهادار است. لازم به ذکر است که سطوح 70 و 30 باید با توجه به نوسان ذاتی امنیت مورد نظر تنظیم شوند.

نوسانات شکست

نوسانات شکست که به آن نفوذ یا شکست حمایت و مقاومت نیز می گویند، نشانه هایی از برگشت بازار قریب الوقوع است.

در این نمودار،شاخص RSI عدد 70 را لمس می کند، آستانه منطقه اشباع خرید به 60 می رسد که این نقطه شکست نامیده می شود. پس از آن، دوباره حرکت می کند، اما کمتر از بالاترین سطح قبلی 70 افزایش می یابد، در نتیجه، یک نوسان شکست ایجاد می کند. سپس به زیر نقطه شکست می افتد و در آنجا یک نوسان شکست نزولی ایجاد می کند. این به عنوان یک سیگنال برای تریدرها عمل می کند تا برای یک ترید در اوراق بهادار آماده شود.

در این نمودار، اندیکاتور RSI عدد 30، آستانه منطقه اشباع فروش را لمس می کند و سپس به 40، یعنی نقطه شکست، افزایش می یابد. سپس دوباره سقوط می‌کند اما افت کمتر از مقدار قبلی 30 است. علاوه بر این، RSI از نقطه شکست عبور می‌کند تا حتی بالاتر رود و در نتیجه یک نوسان شکست صعودی ایجاد می‌کند.