نقش حجم در معاملات فارکس
با گسترش بازارهای ارزدیجیتال و سرمایه گذاری در این عرصه بهتر است درمورد این بازار اطلاعات کافی را کسب کنید، تا بتوانید هوشمندانه فعالیت خود را کنترل کنید و به سود برسید.
در این پست در انجمن خورشید خدمت شما عزیزان هستیم با آموزش اولیه فارکس و آشنایی با ارزهای دیجیتال خارجی.
بازار تبادل ارز خارجی یا فارکس، (به انگلیسی: Foreign exchange market) (اختصاری FOREX) یک بازار نامتمرکز دو طرفه، برای تبادل و معامله‌گری ارز است. این بازار نرخ تبدیل ارز را برای همه ارزها تعیین می‌کند. اکنون فارکس از لحاظ حجم معاملات بزرگترین بازار مالی در جهان است.
ساده‌ترین تعریف برای «دادوستد»، «تبدیل یک ارز به ارز دیگر است» که حجمی از این تبادل‌ها به منظور خرید و فروش کالا یا خدمات شرکت‌ها یا دولت‌ها، هزینه‌های سفر و خرید جهانگردان یا سرمایه‌گذاری اشخاص یا بنگاه‌ها در کشور مورد استفادهٔ ارز می‌باشد. البته بیشترین حجم تبادل‌های ارزی با هدف کسب سود از تفاضل قیمت خرید و فروش انجام می‌گیرد. چیزی که تفاوت دو مقدار Bid و Ask در معاملات محسوب می‌شود.
در بازار تبادل ارز جهان تمامی بانک‌ها (اعم از تجاری و مرکزی و سرمایه‌گذاری)، مؤسسات مالی بزرگ، شرکت‌های چند ملیتی، تاجران، شرکت‌های بیمه، شرکت‌های صادرات و واردات، صندوق‌های بازنشستگی، سفته‌بازها و اشخاص حقیقی در آن ارزهای مختلفی همچون دلار آمریکا، یورو، پوند، ین و دیگر پول های کشور ها را داد و ستد می‌کنند.
نقش حجم در معاملات فارکس چیست؟
ارقام حجم در فارکس نشان می دهد که چه مقدار از یک ارز در یک دوره زمانی خاص معامله شده است. برخی از معامله گران ممکن است به سادگی به این عدد نگاه کنند و فکر کنند “اوه، روز شلوغی است!”، در حالی که سایر معامله گران با تجربه تر می توانند حجم را با قیمت ها مرتبط کنند، روند احساسات را بهتر درک کنند و گام های عملی برای تصمیم گیری های تجاری خود ایجاد کنند. اینها همان چیزی است که ما آن را استراتژی های معاملاتی حجمی می نامیم و بخش بزرگی از این راهنمای عمیق را تشکیل می دهند.
آیا داده های حجمی دقیق است؟
بله و خیر. داده های حجمی در یک صرافی باید همیشه دقیق باشد، اما فارکس روی یک صرافی کار نمی کند، بلکه غیرمتمرکز است. با وجود صرافی اولیه برای ذخیره تمام داده های تراکنش در یک دفتر کل، داده های مربوط به معاملات ارز در یک بازه زمانی معین به سادگی دقیق نیستند. چقدر نزدیک است؟ و چقدر بین پلتفرم های کارگزار تفاوت دارد؟ گفتنش سخت است، زیرا دائماً در حال تغییر است. زمانی که داده ها را می خوانید، از قبل قدیمی شده اند.
به دلیل عدم ثبات در اطلاعات حجم معاملات، بسیاری از معامله گران پیشرفته در واقع تمایل دارند این رقم را کاملاً نادیده بگیرند و استراتژی های دیگری را انتخاب کنند که در آن داده ها دقیق تر است. علیرغم انتخاب آنها برای نادیده گرفتن حجم و جستجوی استراتژی‌های معاملاتی در مکان‌های دیگر، داشتن یک استراتژی معاملاتی با حجم موفق، یا حداقل در نظر گرفتن حجم به عنوان عاملی در استراتژی‌های دیگر، ممکن است.
چه چیزی بر حجم فارکس تأثیر می گذارد؟
حجم عمدتاً تحت تأثیر رویدادهای کلان اقتصادی، مانند رویدادهای مالی یا ژئوپلیتیکی است که بر اقتصادهای ملی و منطقه ای تأثیر می گذارد. با این حال، این تنها عامل نیست.
برخی از عوامل دیگری که بر میزان صدا تأثیر می گذارد عبارتند از:
زمان روز: بر خلاف بازارهای ارزهای دیجیتال، فارکس 24/7 نیست. در زمان‌های مختلف در کشورهای مختلف باز می‌شود، به طوری که جفت ارزها و بازارهای هر کشور با باز شدن حجم قابل توجهی افزایش می‌یابند. هنگامی که بازارهای اروپایی باز می شوند، جفت یورو (یورو) در حجم افزایش می یابد. وقتی بسته می شود، حجم آن کاهش می یابد.
اقتصاد ملی: عواملی مانند نرخ تورم و نرخ بهره را در نظر بگیرید که تحت این بخش قرار می گیرند. داده های اقتصاد ملی به شدت بر تعداد معاملات انجام شده در یک جفت ارز تأثیر می گذارد اقتصاد بین‌الملل: کسری‌ها و مازاد تجاری بین‌المللی، آمارهای تجاری و تحریم‌ها را به‌عنوان رویدادهایی در نظر بگیرید که می‌توانند تأثیر زیادی بر تعداد لات‌های مورد معامله داشته باشند.
آخرین خبر: اخبار به اشکال مختلف منتشر می شود. همانطور که در آغاز سال 2022 دیدیم، جنگ و تحریم ها روبل روسیه را مختل کرده است. رویدادهای خبری مهم غیرمنتظره، مانند مرگ یک رهبر، می تواند شاهد افزایش شدید جفت ارزها باشد.
سطوح کلیدی: سطوح فنی تغییرات فشار خرید و فروش را نشان می دهد. بسیاری از معامله‌گران به این سطوح به‌عنوان شاخص‌های خوبی برای افزایش یا کاهش حجم نگاه می‌کنند، که احتمالاً زمانی که قیمت به سطوح خاصی نزدیک می‌شود، چنین خواهد شد.
نقش حجم معاملات در معاملات فارکس چیست؟
حجم فارکس (FX) مستقیماً به تعداد لات های معامله شده در یک جفت ارز در یک دوره زمانی مشخص اشاره دارد. این دوره زمانی می تواند یک روز، ماه، سال یا به معنای واقعی کلمه هر دوره زمانی باشد که شما تعریف می کنید. اکثر کارگزاران یک رابط انعطاف پذیر خواهند داشت که به شما امکان می دهد «زمان» داده های تفاوت بین قیمت BIDوASK در چیست؟ معاملاتی موجود را انتخاب کنید. در ابتدایی ترین مفهوم، حجم معاملات در فارکس مقدار ارز خریداری شده و فروخته شده است.
بسیاری از کارگزاری ها داده های حجم را به عنوان یک شاخص فنی نمایش می دهند که قادر به ارائه چشم انداز مفیدی از فعالیت بازار و روندهای جاری است. بسیاری از آنها به عنوان یک ابزار تصمیم گیری برای خرید یا فروش ارزهای خارجی استفاده می کنند.
روندها می توانند اشکال مختلفی داشته باشند، اما معمولاً به حرکت صعودی یا نزولی قیمت یا حجم بازار اشاره می کنند، برخلاف دوره باثبات. داده‌های حجمی که بیشتر یا کمتر از حد معمول هستند، نشان‌دهنده فعالیت طولانی‌مدت یا پایان قریب‌الوقوع روند هستند. همچنین می‌تواند به افرادی که چشم‌های تیزبین دارند، بینش خوبی در مورد زمان اجرای معاملاتشان بدهد، زیرا الگوهای حجم را می‌توان در داده‌ها یافت.
فراتر از نشان دادن تعداد لات ها و برای درک روندهای بازار، نشانگر حجم می تواند معکوس ها را تأیید کند (یا عدم تأیید ارائه کند). تأیید یک برگشت اغلب با مشاهده حجم فروش بالا در سطح مقاومت انجام می شود و شکست در مقاومت با حجم فروش پایین نشان داده می شود.
برخی از معامله گران داده های حجم را مشاهده می کنند تا ببینند آیا به مانع حمایت رسیده است یا شکسته شدن سطح حمایت رخ داده است که به ترتیب با حجم خرید بالا و حجم خرید پایین نشان داده می شود. برای معامله‌گران بی‌تجربه فارکس، این نکته ممکن است کمی گیج‌کننده به نظر برسد، بنابراین بیایید آنچه را که حجم بالا و حجم کم به ما نشان می‌دهند، بررسی کنیم. قطعا کمک خواهد کرد.
حجم بالا چه چیزی را به ما نشان می دهد؟ حجم بالا معادل یک بازار شلوغ است. وقتی حجم بالا باشد، معامله‌گران زیادی موقعیت‌های خود را باز می‌کنند و در نتیجه شتاب ایجاد می‌کنند. به طور کلی می توان گفت که حجم بالای معاملات برای خرید ارز مربوط به حرکت قیمت بازار در همین راستا است. به همین ترتیب، حجم بالای فروشندگان به کاهش قیمت مربوط می شود. این یک تفاوت بین قیمت BIDوASK در چیست؟ علم دقیق نیست، اما در بسیاری از موارد دقیق است.
حجم بالا چه چیز دیگری می تواند به ما نشان دهد؟
برای بسیاری از معامله‌گرانی که تعداد زیادی موقعیت معاملاتی را باز و بسته می‌کنند، حجم بالا معمولاً معادل نقدینگی بالا است. نقدینگی به تعداد افرادی در بازار اشاره دارد که مایل به خرید و فروش دارایی هستند و به معامله گران این امکان را می دهد که موقعیت های خود را خیلی سریع ببندند. حجم بالا و نقدینگی بالا نیز اسپردهای فشرده‌تری ایجاد می‌کند، به این معنی که معاملات شما به طور مؤثرتری انجام می‌شود.
حجم معاملات بالا مزایای متعددی دارد، اما محصولات جانبی نیز وجود دارد که منفی تلقی می شوند. زمانی که خریداران و فروشندگان زیادی در یک بازار فعال هستند، قیمت به سرعت تغییر می کند. یک راه خوب برای مقابله با نوسانات وجود دارد که به آن حجم تیک می گویند. در بخش بعدی به این موضوع خواهیم پرداخت.
حجم کم چه چیزی را به ما نشان می دهد؟
برخلاف حجم بالا، حجم کم به این معنی است که خریداران و فروشندگان کمتر و نقدینگی کمتری وجود دارد. برای اکثر معامله گران FX، نقدینگی کم یک کابوس است، زیرا به معنای خطر گیر کردن در یک موقعیت و احتمالاً زیان بیشتر از حد انتظار است. همچنین به معنای افزایش قیمت پیشنهادی است که می تواند به هزینه های معامله بیافزاید.
چه چیز دیگری می تواند جلد به ما نشان دهد؟
همان طور که دیدیم، حجم زیاد و کم می تواند اطلاعات مفید زیادی را نشان دهد، اما چیزهای بیشتری می توان از این رقم به دست آورد.
قدرت و ضعف یک روند: افزایش و کاهش حجم می تواند جهت یک روند را به ما نشان دهد. زمانی که حجم و قیمت افزایش می یابد، روند صعودی تایید می شود. زمانی که حجم و قیمت کاهش می یابد، روند نزولی تایید می تفاوت بین قیمت BIDوASK در چیست؟ شود. کسانی که به تجزیه و تحلیل حجم مسلط هستند، می توانند با دیدن نقاط قیمتی شدید که با حجم مطابقت ندارند، انتهای یک روند را، چه بالا تفاوت بین قیمت BIDوASK در چیست؟ و چه پایین، تشخیص دهند. به همین ترتیب، شکست را می توان به همین دلیل تأیید کرد.
توزیع: زمانی است که فروشندگان بازار را کنترل می کنند. قیمت افزایش می‌یابد و ناگهان حجم آن افزایش می‌یابد و فروشندگان جدیدی وارد بازار می‌شوند تا روند معکوس را آغاز کنند. حجم افزایش یافته و قیمت های بسته شدن نسبت به روز گذشته کاهش یافته است. انباشت: اساساً برعکس توزیع، زمانی است که خریداران بازار را کنترل می کنند. سپس قیمت کاهش می‌یابد و ناگهان حجم افزایش می‌یابد و خریداران جدیدی وارد بازار می‌شوند تا روند معکوس را آغاز کنند. حجم بالا رفته و قیمت های پایانی بالاتر از روز گذشته است.
توزیع و انباشت هر دو به راحتی قابل محاسبه هستند:
پس از میلاد = ((قیمت بسته – قیمت افتتاحیه) / (قیمت بالا – قیمت پایین)) X حجم
نتیجه را در دو روز مقایسه کنید. اگر این رقم کاهش یابد، توزیع ارز را نشان می دهد. اگر این رقم افزایش یابد، انباشت ارز را نشان می دهد.
“تیک” چیست؟ تیک در بازارهای معاملاتی، مانند سهام، آتی یا فارکس، کوچکترین افزایشی است که این ابزارهای معاملاتی می توانند با آن حرکت کنند.
روش دیگر برای توصیف تیک، تغییر تکی در قیمت ارز در هر جهت است. یک معامله یک تیک است، بنابراین اگر در یک بازه زمانی کوتاه تغییر قابل توجهی در حجم تیک مشاهده کردید، به این معنی است که تعداد زیادی موقعیت باز و بسته شده است.
محاسبه حجم تیک
ریاضیات در اینجا بسیار ساده است، اما شما به نمودار روزانه نیاز دارید. دوره زمانی مورد نظر خود را مانند 10 دقیقه انتخاب کنید و سپس تعداد تیک ها را در آن بازه زمانی در نمودار روزانه بشمارید.
تفاوت بین حجم تیک و حجم معاملات چیست؟
تیک حجم تعداد معاملات انجام شده را نشان می دهد حجم معاملات نشان دهنده مقدار پول در حال تغییر است هر دو معیارهای مفیدی برای معامله گران هستند و معمولاً همبستگی مثبت بالایی تا حدود 90٪ دارند.
راه دیگر برای دیدن این دو معیار این است که تصور کنید تفاوت بین قیمت BIDوASK در چیست؟ تفاوت بین قیمت BIDوASK در چیست؟ صاحب یک مغازه هستید. فروشگاه شما 100 فروش (تیک) در روز شنبه با 1000 دلار (حجم) و 200 فروش در روز یکشنبه با 1800 دلار انجام می دهد. می بینید که هر چه تعداد فروش بیشتر باشد، معمولاً حجم فروش نیز بیشتر می شود، و در حالی که داده ها با هم مرتبط هستند، دقیق نیست.
چگونه می توان حجم را در معاملات فارکس محاسبه کرد؟
بیایید درست به آن برسیم. دوازده راه برای محاسبه حجم در معاملات فارکس (FX) وجود دارد. تیک حجم – ما این مورد را در بالا گذرانده ایم، اما به طور خلاصه، به جای تغییر حجم ارز، حجم معاملات است.
بر روی حجم تعادل (OBV) – روش دیگری برای محاسبه حجم و نقطه روندهای صعودی و نزولی، نشانگر OBV است. دو راه برای انجام این کار وجود دارد. ابتدا به قیمت بسته شدن امروز و قیمت بسته شدن دیروز نگاه کنید. وقتی قیمت بسته شدن امروز بالاتر از دیروز است، OBV فعلی = OBV قبلی + حجم امروز. وقتی قیمت بسته شدن امروز کمتر از دیروز است، OBV فعلی = OBV قبلی – حجم امروز شاخص جریان پول (MFI) – نرخی که پول با آن وارد یا خارج می شود از یک جفت ارز. محاسبه این رقم مستلزم یک سری معادلات جبری پیچیده است. خوشبختانه، همه کارگزاران خوب ارقام MFI را ارائه می دهند که محاسبه را برای شما انجام می دهد.
قیمت میانگین وزنی حجمی (VWAP) – این میانگین قیمت یک جفت ارز در یک روز بر اساس حجم و قیمت است. باز هم، ریاضیات پیچیده است، بنابراین اکثر نرم افزارهای معاملاتی این کار را برای شما انجام می دهند.
اسیلاتور کلینگر – این اندیکاتور حجم جفت ارز را با حرکات قیمت تفاوت بین قیمت BIDوASK در چیست؟ آن مقایسه می کند و نتیجه را به عنوان یک نوسان ساز فنی ارائه می دهد. برای نشان دادن روندهای بلندمدت و زمانی که آنها توسط نوسانات کوتاه مدت مختل می شوند استفاده می شود.
حجم RSI (شاخص قدرت نسبی) – حجم RSI با استفاده از میانگین سود و زیان قیمت در یک دوره زمانی مشخص محاسبه می شود و یک شاخص حجم بسیار محبوب برای مبتدیان است. شاخص روند قیمت حجم (VPTI) – مشابه OBV، این شاخص برای تجزیه و تحلیل جهت قیمت و قدرت آن از طریق حجم تجمعی استفاده می شود. VPT = VPT قبلی + جلد x (قیمت پایانی امروز – قیمت بسته شدن قبلی) / قیمت بسته شدن قبلی
شاخص حجم منفی (NVI) – این یک شاخص تجمعی برای شناسایی تغییر حجم برای تصمیم گیری در مورد زمانی است که پول هوشمند فعال است (پول هوشمند زمانی است که حجم کاهش می یابد). برای محاسبه، PVI = PVI قبلی + <[(قیمت پایانی امروز-قیمت بسته شدن دیروز) / قیمت بسته شدن دیروز] x PVI قبلی>.
شاخص جریان پول Chaikin – این نشانگر حجم جریان پول را در یک دوره زمانی مشخص اندازه گیری می کند. محاسبه پیچیده در چهار مرحله انجام می شود و به یک دوره 21 روزه نگاه می کند تجمع/توزیع – لطفاً برای توضیح ما در مورد این شاخص مفید، به بالا مراجعه کنید. محاسبه – AD = ((قیمت بسته – قیمت افتتاحیه) / (قیمت بالا – قیمت پایین)) X حجم
سهولت حرکت – این نشانگر برای مشاهده اینکه قیمت چقدر می تواند به راحتی بالا یا پایین حرکت کند استفاده می شود. میانگین قیمت دیروز را از میانگین قیمت امروز کم کنید و تفاوت را بر حجم تقسیم کنید.
شاخص منطقه صدا (VZO) – این یک نشانگر فنی است که تغییرات حجم را در رابطه با سطوح خاص تجزیه و تحلیل می کند. از طریق یک فرمول جبری سطح بالا محاسبه می شود.
بهترین شاخص حجم چیست؟
برخی می گویند Chaikin، برخی می گویند VZO، و برخی دیگر به MFI و VWAP سوگند یاد می کنند. در حقیقت، کاملاً ذهنی است. شما باید هر چقدر که با آنها احساس راحتی می کنید، استراتژی های تحقیق را امتحان کنید و دریابید که کدام یک بهترین نتایج را برای شما به ارمغان می آورد.
نحوه استفاده از شاخص های حجم در معاملات فارکس
دوازده شاخصی که لیست کردیم، عملکردها و مزایای مختلفی را ارائه می دهند که می توانند برای استراتژی معاملاتی شما بسیار مفید یا کاملاً بی فایده باشند. این برای شماست که کشف کنید حداقل هدف آنها در اینجاست.
نشان دهید که تجارت در سناریوی فعلی بازار چقدر فعال است
قدرت یک روند را بسنجید
تغییر قیمت ها و روندها را زودتر شناسایی کنید
شکستگی ها را تأیید کنید
مناطق حمایت و مقاومت را مشخص کنید
ببینید این خریداران هستند یا فروشندگان که بازار را کنترل می کنند حجم معاملات به صورت بصری چگونه نمایش داده می شود؟
اگر به یاد داشته باشیم که تیک یک تغییر در قیمت از یک معامله واحد است و حجم آن مقدار پولی است که در مجموع بین معامله‌گران تغییر می‌کند، باید بدانیم چگونه نمایش داده می‌شود.
در معاملات فارکس، حجم معاملات در نمودارهای میله ای سبز و قرمز نشان داده می شود. سبز = معاملات بیشتر در دوره زمانی. قرمز – معاملات کمتر در دوره زمانی.
حجم فارکس و بازیکنان بزرگ – جنبش به اندازه سازمانی
تجزیه و تحلیل حجم یک راه عالی برای شناسایی حرکت های پولی بزرگ است که معمولاً نتیجه اقدامات مشاغل، بانک ها، صندوق های تامینی، کارگزاری ها، شرکت های بیمه و سایر سرمایه گذاران در اندازه نهادی است. اگر می‌بینید که بازیکنان بزرگ پول خود را کجا می‌گذارند، می‌توانید آن را دنبال کنید و وارد عمل شوید.
زمانی که بازیکنان بزرگ شروع به باز کردن موقعیت‌ها می‌کنند، چیزی به نام «سوگیری جهت‌دار» شروع می‌شود، قیمت به سمت سطوح دلخواه حرکت می‌کند و حجم تیک‌ها افزایش می‌یابد. این امر معامله گران را به تصمیم فروش نزدیک تر می کند. فقط به یاد داشته باشید، وقتی یک بازیکن بزرگ حرکتی انجام می دهد، می تواند تأثیر زیادی بر قیمت و روند داشته باشد.
قطعا برای شما سودجویان محترم انجمن خورشید آموزش‌های متعددی درنظر دارد در ادامه و پست‌های بعدی همراه ما باشید.
دیدگاه شما