میانگین واگرایی همگرایی متحرک چیست؟

روزبه کیان روشن 07/08/2021

اندیکاتور چیست؟ راهنمای کامل اندیکاتورهای ارز دیجیتال

اندیکاتورها ابزار کار سرمایه گذاران و تریدرهای ارز دیجیتال هستند. افرادی که با کسب و کار ارزهای دیجیتال آشنا هستند به خوبی می‌دانند که تحلیل تکنیکال تا چه اندازه اهمیت دارد. تحلیل تکنیکال در نگاه اول شاید کمی سخت به نظر برسد. اما در حقیقت هر کسی می‌تواند به یک تحلیلگر تکنیکال حرفه‌ای تبدیل شود. فقط باید اصول اولیه آنالیز و استفاده از ابزارهای آن را به خوبی بیاموزید. اندیکاتورها یکی از مهمترین ابزارهای تحلیل تکنیکال هستند که یادگیری آن‌ها به شما کمک می‌کند تا به یک تریدر حرفه‌ای تبدیل شوید. پس با نوبیتکس همراه باشید تا ببینیم اندیکاتور چیست؟ چه کاربردی دارد و چگونه می‌توان از آن برای تحلیل‌های خود استفاده کنیم.

اندیکاتور مهم‌ترین ابزار تحلیل تکنیکال و عصای دست تریدرها

برای اینکه بدانید اندیکاتور چیست و مفهوم آن را درک کنید ابتدا باید بهتر است ابتدا با انواع تحلیل ارزهای دیجیتال آشنا شویم. هر سرمایه گذار یا تریدری که در بازار سهام یا ارزهای دیجیتال فعالیت می‌کند، از دو نوع تحلیل برای پیش بینی آینده بهره می‌برد. تحلیل تکنیکال و تحلیل فاندامنتال.

تحلیل فاندامنتال: در تحلیل فاندامنتال، تلاش می‌شود تا ارزش یک سهام را با بررسی رقبا، دارایی‌ها، اسناد، اخبار و مدارک مربوط به آن تشخیص داد.

تحلیل تکنیکال: در تحلیل تکنیکال، تریدرها سعی می‌کنند با بررسی قیمت و نمودارهای مرتبط با آن، روند قیمتی را تشخیص دهند و قیمت آینده یک سهام یا ارزدیجیتال را پیش بینی کنند. در مقاله تحلیل تکنیکال چیست اطلاعات بیشتری در این مورد ارائه می‌کنیم.

در تحلیل تکنیکال برای اینکه بتوان آنالیز دقیق‌تری انجام داد و از سردرگمی جلوگیری کرد از ابزارهایی به نام اندیکاتور یا شاخص‌ها استفاده می‌شود. تحلیلگر تکنیکال به الگوها و نمودارها نگاه می‌کند سپس با به کارگیری اندیکاتورها بهترین فرصت‌ها را برای انجام معامله پیدا می‌کند. بنابراین در سیگنال یابی نیز کاربردها زیادی دارند. بگذارید نگاه دقیق‌تر و مفهومی‌تری به شاخص‌ها داشته باشیم.

اندیکاتور (indicator) چیست؟ با معنی اندیکاتور آشنا شوید

اندیکاتورها یا شاخص‌ها اساساً نشانگرهای محاسباتی هستد که بر اساس قیمت، حجم، میزان سود و سایر پارامترهای ریاضی بازار سهام یا ارزهای دیجیتال محاسبه می‌شوند. بنابراین در اکثر مواقع اندیکاتورها فرمول‌های میانگین واگرایی همگرایی متحرک چیست؟ ریاضی هستند. این شاخص‌ها اطلاعات مهمی را نشان می‌دهند و استفاده از آن‌ها برای صحت سنجی تحلیل‌ها الزامی است.

مشهورترین اندیکاتورها شامل شاخص مقاومت نسبی (RSI)، باندهای بولینگر و میانگین متحرک می‌شوند. این شاخص‌ها به طور گسترده در بازار سهام و ارزهای دیجیتال مورد استفاده قرار می‌گیرند. با اینکه بیشتر کاربرد آن‌ها در تحلیل تکنیکال است، اما در تحلیل فاندامنتال نیز کاربرد دارند. برای مثال زمانی که می‌خواهید قیمت ریپل را تحلیل کنید، از اندیکاتور میانگین متحرک کمک می‌گیرید تا بفهمید قیمت در حال حاضر از میانگین ۲۰، ۵۰ یا ۱۰۰ روزه خود بالاتر یا پایین‌تر قرار دارد. این موضوع می‌تواند در تعیین روند صعودی یا نزولی قیمت به شما کمک کند.

کاربرد اندیکاتور چیست؟ اهمیت استفاده از اندیکاتور تکنیکال

اندیکاتورها یا شاخص‌های تکنیکال اگرچه تضمین کننده موفقیت معامله نیستند اما به معامله گران رمز ارزها کمک می‌کنند تا به شکل بهتری دارایی‌های دیجیتال و بازار آن‌ها را ارزیابی کنند. از اندیکاتورها می‌توان برای شناسایی فرصت‌های ترید کوتاه مدت یا بلند مدت استفاده کرد. پیدا کردن روندها، تشخیص وضعیت فعلی، پیش بینی وضعیت آینده و استفاده برای سنجش صحت پیش بینی‌ها از دیگر کاربردهای اندیکاتور است.

اما مهم‌ترین کاربرد اندیکاتورها، کمک به شناسایی سیگنال‌های خرید و فروش است. همین موضوع باعث شده این شاخص‌ها به مبنایی برای تحلیل تکنیکال تبدیل شوند. مثلاً اگر قصد خرید بیت کوین را دارید چگونه می‌توانید بهترین فرصت را برای ورود به بازار انتخاب کنید؟ با استفادهاز اندیکاتور پیدا کردن یک فرصت خرید مناسب بسیار راحت‌تر خواهد شد. با این حال دقت کنید که این شاخص‌ها تنها یکی از ابزارهای تحلیل تکنیکال هستند و برای موفقیت در بازار ارزهای دیجیتال کافی نخواهند.

چندنمونه از مهم‌ترین اندیکاتورهای ارزهای دیجیتال

بعضی از اندیکاتورها و شاخص‌ها به لطف پیش بینی‌های دقیق و ساده بودن استفاده از آن‌ها، جذابیت زیادی برای تریدرها و سرمایه گذاران دارند. در این جا با مهم‌ترین و پرکابردتری اندیکاتورهای ارزدیجیتال آشنا می‌شویم:

شاخص مقاومت نسبی (RSI)؛ سیگنال مهم خرید یا فروش

اندیکاتور RSI، یک شاخص متحرک است که بین ۰ تا ۱۰۰ در نوسان است. این شاخص سرعت و جهت حرکت قیمت را اندازه گیری می‌کند. شاخص مقاومت نسبی بیشتر از ۷۰ نشان دهنده خرید بیش از حد یک ارز دیجیتال است و به نوعی سیگنال فروش به حساب می‌آید. وقتی RSI به زیر ۳۰ می‌رسد، نشان دهنده این است که یک دارایی بیش از اندازه فروخته شده و حالا فرصت خرید آن مهیا شده است.

RSI معمولاً براساس داده‌های ۱۴ روز اخیر محاسبه می‌شود. در واقعی از RSI برای نمایش ساده وضعیت خرید یا فروش بیش از حد یک ارز دیجیتال استفاده می‌کنیم. برای مثال در هنگام پیش بینی قیمت دوج کوین در آینده اگر RSI به بالاتر از ۷۰ رسید، می‌توان انتظار داشت به زودی شاهد کاهش قیمت خواهیم بود.

اندیکاتور باندهای بولینجر؛ مشخص کردن میزان نوسان ارز دیجیتال

باند بولینگر از دو خط(باند) روی نمودار تشکیل شده است که نوسانات قیمت را در داخل و اطراف آن نشان می‌دهد. باند بولینگر می‌تواند در درک این که آیا سهام در حال رشد است یا خیر یا حتی نوسان کافی برای سرمایه‌گذاری وجود دارد، به شما کمک کند. انقباض باند به معنای کاهش نوسانات و گسترش آن به معنای افزایش نوسان است. علاوه براین نزدیک شدن خط قیمت به خط بالا (باند بالا) نشان دهنده اشباع بازار از خریداران است. در مقابل نزدیک شدن خط قیمت به باند پایین نشان دهنده اشباع بازار از فروشندگان است.

میانگین متحرک ساده؛ یک شاخص ساده و کاربردی

اندیکاتور میانگین متحرک ساده، قیمت یک دارایی را در طول زمان نشان می‌دهد. برای محاسبه میانگین متحرک کافی است تا قیمت‌های پایانی را با هم جمع کرده و بر تعداد روزهای دوره مد نظر تقسیم کنیم. تریدرها با استفاده از این اندیکاتور می‌توانند ایجاد روندهای جدید و فرصت‌های ناشی از آن را شناسایی کنند. برای مثال بالاتر رفتن یک میانگین متحرک کوتاه مدت به بالاتر از یک میانگین متحرک بلند مدت نشان دهنده روند صعودی است. به این سیگنال تقاطع طلایی گفته می‌شود.

اندیکاتور MACD؛ میانگین محترک واگرایی/همگرایی

کاربردهای میانگین متحرک ساده بسیار بیشتر از آن است که به نظر می‌آید. اندیکاتور MACD یا میانگین متحرک واگرایی/همگرایی رابطه بیت دو میانگین متحرک قیمت یک دارایی را نشان می‌دهد. از این اندیکاتور نیز به صورت گسترده برای پیدا کردن سیگنال‌های خرید و فروش استفاده می‌کنند.

اندیکاتور مومنتوم (Momentum)؛ شناسایی سرعت حرکت قیمت

اندیکاتور مومنتوم برای شناسایی سرعت حرکت قیمت طراحی شده است. این اندیکاتور ، جزء اندیکاتورهای پیشرو می‌باشد. نحوه محاسبه مومنتوم به این صورت است که قیمت فعلی پایانی سهم را با قیمت پایانی n دوره قبل سهم مقایسه می‌کند. منظور از n دوره بازه زمانی است که توسط تحلیلگر انتخاب می‌شود.

انواع اندیکاتورها؛ آشنایی با اندیکاتور متقدم و متأخر

اندیکاتور متقدم (Leading indicator) شرایط آینده و اندیکاتور متأخر (Lagging indictor) شرایط فعلی یک کسب و کار یا دارایی را ارزیابی می‌کنند. بنابراین تحلیلگران می‌توانند با استفاده از آن‌ها براساس نیاز خود، پیش بینی‌های دقیق‌تری به دست آورند.

اندیکاتور پیشرو (Leading indicator) چیست؟ پیش بینی آینده با اندیکاتور متقدم

شاخص متقدم یا پیشرو در مورد روندهایی که هنوز به وجود نیامده اند به ما اطلاعات می‌دهند. این اندیکاتورها جلوتر از وضعیت فعلی حرکت می‌کنند و برای تحلیل‌های کوتاه مدت یا میان مدت مناسب هستند. برای مثال زمانی که در حال تحلیل اتریوم کلاسیک هستیم، شاخص‌های متقدم به ما می گویند وضعیت این ارز دیجیتال محبوب در آینده چگونه خواهد بود و چه زمانی فرصت مناسبی برای سرمایه گذاری در آن به وجود می‌آید.

اندیکاتور متأخر (Lagging indicator) چیست؟ بررسی وضعیت فعلی یک دارایی

اندیکاتور متأخر برای شناسایی روندهای فعلی استفاده می‌شوند. با استفاده از این اندیکاتورها می‌توان سیگنال‌هایی را نمایان می‌کنند که در حال حاضر وجود دارند اما ممکن است متوجه آن‌ها نشده باشیم. از آنجایی که روندهای مرتبط با اندیکاتور متأخر قبلاً ایجاد شده‌اند و دیتاهای آن مربوط به قبل است معمولاً برای تحلیل‌های بلند مدت مناسب هستند. در تحلیل قیمت بیت کوین کش، اندیکاتور Lagging به ما می‌گوید روند فعلی قیمت چگونه است و الان در چه وضعیتی برای خرید و فروش قرار داد.

اندیکاتورهای تصادفی، نوع سوم اندیکاتورها

به جز اندیکاتورهای متقدم و متأخر دسته سومی از اندیکاتورها وجود دارند که به آن‌ها اندیکاتور تصادفی (Coincident indicators) می گویند. این اندیکاتورها به اندازه دو دسته قبلی معروف نیستند اما در جایگاه خود می‌توانند اهمیت زیادی داشته باشند. اندیکاتورهای تصادفی در واقع هم متأخر هستند هم پیشرو و در می‌توانند برای بررسی روند فعلی و آینده مورد استفاده قرار بگیرند.

مثال‌هایی از اندیکاتور متقدم و متأخر در تحلیل تکنیکال

در اینجا با چند مثال مهم با کاربردهای اندیکاتور متقدم و متأخر در تحلیل تکنیکال آشنا می‌شویم.

مهم‌ترین اندیکاتورهای متقدم و پیشرو

هر اندیکاتوری که روندی را که در حال حاضر وجود ندارد و ممکن است در آینده رخ دهد را پیش بینی می‌کند در درسته اندیکاتورهای متقدم قرار می‌گیرد. موارد زیر محبوب‌ترین اندیکاتورهای پیشرو در بازار ارزهای دیجیتال هستند:

• اندیکاتور RSI
• استوکاستیک (نوسان ساز تصادفی)
• اندیکاتور ویلیامز
• اندیکاتور حجم تعادل (OBV)

این اندیکاتورها معمولاً به صورت مجزا از نمودار قیمتی بررسی می‌شوند. استفاده از این اندیکاتورها در کنار بررسی و آنالیز اطلاعات مهم دیگر مانند مارکت کپ که نشان دهنده ارزش یک بازار است، به ما کمک می‌کند تا با دید بهتری وارد بازار معاملات شویم.

مهم‌ترین اندیکاتورهای متأخر در بازار ارز دیجیتال

هر اندیکاتوری که روند فعلی را نمایان می‌کند و دید کلی در مورد اطلاعات گذشته بازار ارائه می‌کند به عنوان اندیکاتور متأخر شناخته می‌شود. البته این اندیکاتورها نیز در نهایت می‌توانند برای پیش بینی آینده مورد استفاده قرار بگیرند و همین موضوع تشخیص بین متأخر و متقدم بودن اندیکاتور را سخت می‌کند. در بین اندیکاتورهای مختلف سه شاخص زیر را می‌توان به عنوان محبوب‌ترین اندیکاتورهای متأخر معرفی کرد:

• میانگین متحرک
• اندیکاتور MACD
• باندهای بولینگر

اندیکاتورهای Lagging، با فیلتر کردن نویزها از حرکات کوتاه مدت بازار می‌توانند روندهای طولانی مدت را نمایان کنند. معمولاً این اندیکاتورها به شکل مستقیم روی نمودار قیمتی کشیده می‌شوند و به کمک می‌کنند اطلاعات بیشتری را از چارت اصلی استخراج کنیم. شناخت این اندیکاتورها و نحوه استفاده از آن‌ها به شما کمک می‌کند تا با قدرت بیشتری وارد بازار ارز دیجیتال شوید و مانند حرفه‌ای‌ها ترید کنید.

با استفاده از اندیکاتورها به یک تریدر حرفه‌ای در نوبیتکس تبدیل شوید

در این مقاله سعی کردیم به سؤال بسیار مهم اندیکاتور چیست پاسخ دهیم و همچنین انواع اندیکاتورها را بررسی کنیم. یادگیری اندیکاتورها و تشخیص زمان درست استفاده از اندیکاتور متقدم و متأخر در تحلیل‌ها شما را در مسیر پولسازی و موفقیت قرار می‌دهد. در بازار خرید و فروش ارز دیجیتال نوبیتکس می‌توانید قدرت تحلیل خود را به چالش بکشید و مانند حرفه‌ای‌ها ترید کنید.

بهترین اندیکاتور ها جهت ایجاد سیگنال خرید و فروش ارزهای دیجیتال

روزبه کیان روشن 07/08/2021

انواع اندیکاتورها سیگنال ساز در بازار ارزهای دیجیتال

تاکنون شده با نمودار رمز ارزها مواجه شوید اما ندانید جریان از چه قرار است؟ در نگاه اول ممکن است کمی گیج شوید و اعداد و خطوط روی نمودار را متوجه نشوید؛ اما با گذشت زمان و آشنایی با اندیکاتور می توانید موضوع را بهتر درک کنید. بله درست شنیده اید، به نمودارهای معاملاتی در بازار ارزهای دیجیتال اندیکاتور می گویند. این اندیکاتورها با به فارسی شاخص ها، نمایانگر معاملات ارزهای رمزنگاری شده است که به معامله گران و سرمایه میانگین واگرایی همگرایی متحرک چیست؟ گذاران کمک می کند تا بر اساس اعداد، خطوط، افت و خیزان رمز ارز و دیگر شرایط برای معامله خود تصمیم بگیرند. در ادامه این مطلب شما را به طور کامل با دیگر جنبه های Indicator و انواع آن آشنا می کنیم.

اندیکاتور ها پر کاربرد

در ترندهای بازار دیجیتال، اندیکاتورهای متنوعی طراحی شده اند که هر کدام بر اساس ویژگی و مشخصات منحصر به فردی، اطلاعات قیمت را نشان می دهند. این اندیکاتورها توسط افراد حرفه ای در این حوزه برنامه نویسی شده و در دسترس معامله گران این تجارت قرار گرفته است. حال بیایید معروف ترین اندیکاتورها را بررسی کنیم.

1. اندیکاتور میانگین متحرک (MA)

میانگین متحرک یا به اختصار MA اندیکاتوری است که برای شناسایی جهت قیمت فعلی و بدون تداخل افزایش قیمت در کوتاه مدت استفاده می شود. شاخص میانگین متحرک نقاط قیمت یک ابزار مالی را در یک بازه زمانی مشخص نشان می دهد و آن را بر تعداد نقاط داده تقسیم می کند تا یک خط روند واحد ایجاد شود. داده های استفاده شده به طول دوره MA بستگی دارد. به عنوان مثال، میانگین متحرک 200 روزه به 200 روز داده نیاز دارد. با استفاده از نشانگر MA، می توان سطح پشتیبانی و مقاومت را مطالعه کرده و عملکرد قبلی قیمت را مشاهده کرد. این بدان معنی است که شما می توانید الگوهای احتمالی آینده را پیش بینی کنید.

2. اندیکاتور میانگین متحرک نمایی (EMA)

میانگین متحرک نمایی یا به اختصار EMA شکل دیگری از میانگین متحرک است. برخلاف SMA، این اندیکاتور سنگینی بیشتری روی نقاط داده های اخیر دارد و بیشتر به اطلاعات جدید علاقه نشان می دهد. هنگامی که با سایر شاخص ها استفاده می شود، EMA می تواند به معامله گران کمک کند تا حرکت های بازار را تایید کرده و قانونی بودن آنها را آزمایش کنند. محبوب ترین میانگین متحرک نمایی، میانگین های متحرک نمایی 12 و 26 روزه برای میانگین های کوتاه مدت است. در حالی که میانگین های متحرک نمایی 50 و 200 روزه به عنوان اندیکاتورهای روند طولانی مدت استفاده می شوند.

3. اسیلاتور

اسیلاتور ارتعاشی یا به انگلیسی Stochastic oscillator شاخصی است که قیمت بسته شده یک دارایی را با طیفی از قیمت های خود در طول زمان مقایسه می کند که نشان دهنده حرکت و قدرت ترند است. اندیکاتور اسیلاتور از مقیاس 0 تا 100 شروع می شود. اعداد زیر 20 به طور کلی نشان دهنده بازار فروش بیش از حد بوده و بالاتر از عدد 80 بازار خرید بیش از حد را نشان می دهد.

4. همگرایی-واگرایی میانگین متحرک (MACD)

همگرایی-واگرایی میانگین متحرک (MACD) شاخصی است که با مقایسه دو میانگین متحرک، تغییرات حرکت را تشخیص می دهد. این Indicator به معامله گران کمک می کند تا فرصت های خرید و فروش را در سطح حمایت و مقاومت شناسایی کنند. اما لازم است بدانید، منظور از همگرایی این است که دو میانگین متحرک در حال جمع شدن و واگرایی به معنای دور شدن از یکدیگر است. اگر میانگین های متحرک همگرا باشند، به معنای کاهش حرکت است؛ در حالی که اگر میانگین های متحرک متفاوت باشند، حرکت در حال افزایش خواهد بود.

5.باندهای بولینگر

باندهای بولینگر Bollinger bands یک مدل اندیکاتور است که دامنه ای را فراهم می کند تا قیمت یک دارایی در آن معامله می شود. عرض باند افزایش و کاهش می یابد تا volatility اخیر را منعکس کند. هرچه باندها به یکدیگر نزدیک تر یا باریک تر باشند، perceived volatility ابزار مالی پایین تر است. همچنین، هرچه باندها گسترده تر باشند، perceived volatility بالاتر می باشد. باندهای بولینگر برای تشخیص زمانی که یک دارایی خارج از سطح معمول خود معامله می شود، مفید هستند و بیشتر به عنوان روشی برای پیش بینی حرکت دراز مدت قیمت قابل استفاده است. هنگامی که یک قیمت به طور مداوم خارج از پارامترهای بالای باند حرکت می کند، می تواند بیش از حد خریداری شود و هنگامی که به زیر باند پایین حرکت می کند می تواند بیش از حد فروخته شود.

6.شاخص مقاومت نسبی (RSI)

شاخص مقاومت نسبی بیشتر برای کمک به معامله گران برای شناسایی حرکت، شرایط بازار و سیگنال های هشدار دهنده برای حرکت های ریسکی قیمت استفاده می شود. RSI به صورت رقمی بین 0 تا 100 بیان می شود. دارایی در حدود سطح 70 اغلب خرید بیش از حد در نظر گرفته می شود، اما دارایی در 30 یا نزدیک به آن اغلب بیش از حد فروخته می شود. شایان ذکر است که سیگنال خرید بیش از حد نشان می دهد که سود کوتاه مدت ممکن است به نقطه اعلا برسد و دارایی ها برای اصلاح قیمت در معرض دید قرار گیرند. برعکس آن، سیگنال فروش بیش از حد ممکن است به این معنی باشد که کاهش های کوتاه مدت به کمال رسیده اند و دارایی ها ممکن است برای هدف مشترک جمع شوند.

استفاده از اندیکاتورها در بازار ارزهای دیجیتالی

استفاده از اندیکاتورها به روش های مختلف و بر اساس نوع آنها ممکن است. برای نمونه، اندیکاتور میانگین متحرک به سبک خاصی طراحی شده که باید بر اساس داده، خطوط، اعداد و ترند خود آن کار کرد و نمی توان بولینگر را روی آن پیاده سازی کرد. در نتیجه، در وهله اول سعی کنید کار با یک اندیکاتور را یاد بگیرید و تنها روی آن تمرکز کنید.

به طور کلی هر اندیکاتور در بازار ارزهای دیجیتال در جهت سه عنصر اصلی استفاده می شود:

در قدم اول باید بدانید هشدار به چه معناست و چه کاری انجام می دهد. همانطور که از نامش پیداست، هشدار یک روند را به معامله گر خبر می دهد و فرد را در جریان اتفاقات قرار می دهد. در این فرایند، اندیکاتورها در یک زمان میانگین واگرایی همگرایی متحرک چیست؟ معینی بر اساس روندی که شکل گرفته، قبل از عوض شدن ترند یا همزمان در حال چرخش ترند، علائم بازگشت ترند نمایان می شود. به همین دلیل، هشدار یکی از مهمترین کاربرد هایی است که یک اندیکاتور به شخص ارائه می دهد و تغییر ترند و حرکت قیمت را نشان می دهد.

پیش بینی دومین مسئله ای است که باید در یک اندیکاتور به آن اشاره کنیم. جایگاهی که یک اندیکاتور مورد استفاده قرار می گیرد، جهت پیش بینی قیمت ورودی مناسب می باشد. اما باید به این موضوع اشاره کرد که اندیکاتورهای محدودی هستند که قیمت ورودی را به خوبی پیش بینی می کنند.

تایید مورد سوم است که رایج ترین و مهمترین کاربرد را به خود اختصاص داده است. تایید در راستای تشخیص صحیح ترند یا جهت آن استفاده می شود. شایان ذکر است که تایید زمانی کاربرد دارد که تحلیل گر از مرحله پیش بینی عبور کرده باشد و قیمت ورودی مناسب را به خوبی در بازار پیدا کرده و سپس در ادامه از اندیکاتور برای تایید استفاده کند.

اندیکاتور MACD چیست و چگونه کار می‌کند؟

اندیکاتورها از پرکاربردترین ابزار مورد استفاده در دانش تحلیل تکنیکال هستند و در میان آنان MACD یکی از پرکاربردترین و پاسخگوترین‌ها است.

در این مطلب به آموزش ویدیویی و متنی اندیکاتور MACD می‌پردازیم و با تشریح کامل اجزای آن، یاد می‌گیریم چگونه دقیق‌ترین سیگنال‌های خرید و فروش را از آن بگیریم تا در بازارهای مالی بتوانیم معاملاتی بهینه، با کمترین ریسک و مناسب‌ترین بازده داشته باشیم.

اندیکاتور چیست؟

اندیکاتورها نموداری از توابع ریاضی هستند که برای انجام تحلیل دقیق‌تر و ساده کردن نمودارها به کمک نمودار اصلی (قیمت-زمان) می‌آیند.

از اندیکاتورها، می‌توان به‌عنوان یک سیگنال تأییدی در خرید و فروش کمک گرفت. توجه داشته باشید که هیچ‌گاه مبنای اصلی تحلیل تکنیکال را نمی‌توان اندیکاتورها دانست، بلکه همان‌گونه که گفته شد، این ابزار فقط جنبه تأییدی و کمکی دارند.

اندیکاتور MACD

اندیکاتور MACD مخفف کلمه انگلیسی moving average convergence divergence، که به معنای همگرایی و واگرایی میانگین متحرک است.

از این اندیکاتور در تحلیل تکنیکال به منظور شناسایی قدرت خریدار و فروشنده و شناسایی جهت حرکت روند استفاده می‌شود.

اندیکاتور MACD توسط جرالد بی اپل نوشته‌شده است که اغلب با محاسبه آخرین قیمت‌ها (close price) در بازار، نمودار جدید ایجاد می‌کند.

اندیکاتور MACD جزء دسته‌ای از اندیکاتورهای نوسانگر و پیشرو (oscillator) است.

انواع اندیکاتور MACD

اندیکاتور MACD، در برخی نرم‌افزارها چون مفید تریدر و متاتریدر، دو نوع است:

MACD جدید و MACD Classic (قدیم)، که صرفاً از لحاظ ظاهری باهم تفاوت دارند. که در اینجا به بیان تفاوت آن‌ها می‌پردازیم.

در تصویر زیر، هم اندیکاتور MACD جدید و هم MACD قدیم را مشاهده می‌کنید. اگرچه آن‌ها از لحاظ ظاهری با هم تفاوت دارند، با این وجود کارایی هر دو اندیکاتور تقریباً مشابه هم است.

اندیکاتور MACD قدیم، شامل میله‌های هیستوگرام (خط عمودی مشکی) و دو میانگین متحرک اصلی که شامل خط قرمزرنگ به نام خط سیگنال (Signal line) و خط آبی با نام خط مکدی (MACD line) شناخته می‌شود.

اندیکاتور MACD جدید نیز از میله‌های هیستوگرام (نمودار میله‌ای مشکی) و یک میانگین متحرک قرمز رنگ به نام خط سیگنال (Signal line) تشکیل‌شده است.

نکته: در اندیکاتور MACD جدید، میله‌های هیستوگرام عملکرد MACD line را در اندیکاتور MACD classic دارد.

اجزای اندیکاتور MACD

محیط اندیکاتور MACD به‌واسطه سطح صفر (zero line) به دو ناحیه مثبت و منفی تقسیم می‌شود

ناحیه بالای zero line ناحیه مثبت (فاز مثبت) و ناحیه پایین آن، ناحیه منفی (فاز منفی) گفته می‌شود.

علاوه بر سطح صفر، دو عدد میانگین متحرک که اندیکاتور MACD را تشکیل می‌دهند نیز در این اندیکاتور وجود دارند.

• میانگین متحرک سریع (تفاضل میانگین نمایی ۱۲ روزه قیمت از ۲۶ روزه آن)
• میانگین متحرک کند (۹ روزه)

میانگین متحرک سریع در نمودار با رنگ آبی نمایش داده می‌شود و به آن MACD line یا خط MACD گفته می‌شود.

میانگین متحرک کند نیز در نمودار با رنگ قرمز نشان داده‌شده و به آن Signal line یا خط سیگنال گفته می‌شود؛ که دائماً توسط MACD line از بالا یا پایین قطع می‌شود.

نکته: در تحلیل تکنیکال موارد قراردادی وجود دارد که با برخورد به آن‌ها به مفاهیم خاصی پی می‌بریم.

از جمله آن مفاهیم، عبارت سیگنال است، زمانی که این کلمه در کنار عبارتی مانند Signal line یا signal level قرار بگیرد، به این معنا است که با قطع شدن و شکسته شدن این خط، شما سیگنال خرید یا فروش دریافت می‌کنید.

هیستوگرام در اندیکاتور MACD به‌صورت میله‌ای نمایش داده می‌شود.

هیستوگرام ازنظر محاسباتی در ریاضیات، مقدار عددی MACD line منهای Signal line است.

هیستوگرام دائماً حول محور سطح صفر (zero line) نوسان می‌کند؛ زمانی که بالاتر از سطح صفر قرار بگیرد وارد فاز مثبت و زمانی که پایین‌تر سطح صفر باشد وارد فاز منفی می‌شود.

با این تفاسیر زمانی که MACD line بالای Signal line قرار بگیرد، هیستوگرام در فاز مثبت و زمانی که MACD line پایین‌تر از Signal line قرار بگیرد، هیستوگرام وارد فاز منفی می‌شود.

کاربرد هیستوگرام

در اندیکاتور MACD برای تشخیص پیوت های مینور و ماژور در نمودار می‌توان کمک گرفت. همچنین برای تشخیص واگرایی‌های مخفی (HD) می‌توان از هیستوگرام استفاده کرد.

اندیکاتور MACD چگونه سیگنال خرید و فروش صادر می‌کند؟

زمانی که MACD line ،Signal line را از سمت پایین به سمت بالا قطع کند، به معنای تأیید تقاطع صعودی (bullish reversal) و نشان‌دهنده افزایش قدرت خریداران در بازار است. در حقیقت سیگنال خرید را صادر کرده است.

همان‌طور که در تصویر فوق مشخص است، بعد از صادر شدن سیگنال خرید MACD در نماد فولاد شاهد رشد بسیار خوبی در قیمت این شرکت هستیم.

و زمانی که MACD line ،Signal line را از سمت بالا به سمت پایین قطع کند، یک تقاطع نزولی (bearish reversal) اتفاق افتاده و به معنای افزایش قدرت فروشندگان در بازار است؛ در حقیقت سیگنال فروش صادرشده است.

همان‌طور که مشخص است در تصویر فوق بعد از صادر شدن سیگنال فروش مکدی در نماد سایپا شاهد ریزش قیمت سهام این شرکت هستیم.

نکته کلیدی: سیگنال خرید و فروش در فاز مثبت و منفی

چنانچه MACD line ،Signal line را در ناحیه منفی (زیر سطح zero line) از سمت پایین به بالا قطع کند (سیگنال خرید)، به‌مراتب قوی‌تر از زمانی است که این سیگنال خرید در فاز مثبت رخ دهد.

همچنین تقاطع نزولی (سیگنال فروش) در ناحیه مثبت (بالای سطح zero line) اعتبار بسیار بیشتری نسبت به ناحیه منفی دارد.

چه زمانی سیگنال‌های MACD کیفیت لازم برای خرید و فروش را دارند؟

برای داشتن معاملاتی بهینه و کنترل‌شده بهتر است برای سیگنال‌هایی که از MACD صادر می‌شوند استراتژی تخصصی داشته باشیم و با همه آنان خرید و فروش انجام ندهیم.

به این منظور که از یک استراتژی سه مرحله‌ای برای دریافت دقیق سیگنال‌های خرید و فروش MACD کمک می گیریم:

• یافتن سطوح برگشتی در نمودار
• مشاهده واکنش برگشتی در نمودار
• بررسی سیگنال اندیکاتور MACD

همان‌طور که بارها تأکید شده است، اندیکاتورها نقش کمکی و تأییدیه برای نمودار اصلی دارند و برای انجام تحلیل دقیق‌تر باید تمرکزمان میانگین واگرایی همگرایی متحرک چیست؟ بر نمودار اصلی قیمت-زمان باشد و در آن به بررسی مباحثی مانند سطوح برگشتی، الگوی های کلاسیک. کندل استیک و … بپردازیم.

از اندیکاتور MACD در بازه زمانی (تایم فریم) روزانه استفاده می‌کنیم، چراکه سیگنال‌های این اندیکاتور در این بازه از بهینگی لازم برخوردار است.

لازم به ذکر است برای دستیابی به بهینه‌ترین نتایج و سیگنال‌های MACD از هرگونه تغییر در اعداد و دوره‌های زمانی MACD خودداری کنید.

تنظیمات اولیه و صحیح این اندیکاتور مانند تصویر زیر است.

امیدواریم با این مطلب برای شما، تحلیل تکنیکال را ساده‌تر کرده باشیم، تا هرچه بهتر و دقیق‌تر از اندیکاتور MACD در تحلیل‌ها و معاملاتتان استفاده کنید.

اگر محتوای این مقاله برایتان مفید و مثمر ثمر بود خوشحال می‌شویم آن‌ها با دوستانتان به اشتراک بگذارید و نظراتتان را برایمان بنویسید.

برای مشاهده آموزش های ویدیویی بیشتر صفحه دانشکده بورس در اینستاگرام را دنبال نمایید.

مووینگ اوریج و تقاطع مرگ در تحلیل تکنیکال

ابزارهای مختلفی در تحلیل تکنیکال وجود دارند که قبل از انجام معاملاتتان می توانید از آن ها استفاده نمایید و در نتیجه میزان سودآوریتان را بالا و ضررهایتان را کاهش دهید. اندیکاتورها از جمله ابزارهای پر کاربردی هستند که در بیش تر بازارهای مالی کاربرد دارند. لذا این مقاله اندیکاتور مووینگ اوریج و تفاوت آن را با مکدی بیان می کند.

ضمن این که الگوی تقاطع مرگ را نیز به طور مفصل برایتان شرح می دهد. پس با آن همراه باشید.

فهرست محتوای مقاله

• مووینگ اوریج چگونه اندیکاتوری است؟
• شباهت مووینگ اوریج با مکدی
• تفاوت مووینگ اوریج با مکدی
• تقاطع مرگ در تحلیل تکنیکال به چه معنایی است؟
• نکات کلیدی در رابطه باDeath Cross
• جمع بندی تقاطع مرگ در تحلیل تکنیکال به چه معنایی است؟

مووینگ اوریج چگونه اندیکاتوری است؟

اندیکاتور میانگین متحرک (MA) در بازه های زمانی گوناگون، همگی در بسترهای معاملاتی همراه با استاندارد هستند؛ یعنی امکان تنظیم کردن بازه ی زمانی آن طبق سبک معاملاتی تان وجود دارد.

برای صورت گرفتن معامله با استفاده از آن، معمولا باز کردن سه میانگین متحرک کافی است.

این سه MA معمولا با بازه های زمانی 20 روزه (کوتاه مدت)، 60 روزه (میان مدت) و 100 روزه (بلند مدت) انتخاب می شوند.

در حقیقت بازه های زمانی فوق در تحلیل آینده ی بازارهای مالی بهتر جواب می دهند.

طریقه ی معامله کردن با آن ها به شکل زیر است:

هر گاه MA کوتاه مدت، نوع میان مدتش را قطع نماید و در قسمت بالای آن حرکت کند معمولا سیگنال خرید است.

زمانی هم که مووینگ اوریج کوتاه مدت، شکل میان مدتش را قطع نماید و در قسمت پایین آن حرکت کند احتمالا سیگنال فروش است.

لذا میانگین واگرایی همگرایی متحرک چیست؟ دقت داشته باشید معمولا زمانی شما می توانید خود را برای معامله (خرید یا فروش) آماده کنید که میانگین های متحرک در یک سمت حرکت می نمایند.

بالعکس وقتی هم که بر خلاف هم حرکتشان را آغاز کنند احتمالا نشانه ی بستن معاملات (خرید یا فروش) است.

شباهت مووینگ اوریج با مکدی

مکدی همچون مووینگ اوریج نوعی میانگین متحرک است که هر دوی این اندیکاتورها، نوسان های اضافی چارت دارایی تان را حذف و داده های بازار را برایتان یک دست می کنند.

این موضوع شما را در تشخیص روند اصلی راهنمایی می کند و می توانید تحلیل دقیق تری از آینده ی دارایی تان را به دست آورید.

از هر دوی این اندیکاتورها می توان به عنوان سطوح حمایت و مقاومتی استفاده کرد. سطوح حمایتی، سطح هایی هستند که قیمت در این محل ها بازی می کند و احتمال شکست قیمت وجود دارد.

ولی اگر این سطوح حمایتی قوی باشند قیمت نمی تواند آن ها را بشکند. با برخورد قیمت در محدوده ی سطوح مقاومتی هم اگر آن سطوح قوی باشند قیمت نوسان هایی می بیند ولی شکسته نمی شود.

اما در صورتی که آن سطوح مقاومتی قوی نباشند و قدرت خریداران بیش تر از فروشندگان باشد سطوح مقاومتی نیز شکسته می شوند.

حتی بیش تر اصلاحات و پولبک ها در محدوده ی این سطوح اتفاق می افتند و ممکن است باعث اشتباه شما شوند.

لذا با استفاده از داده های مووینگ اوریج و مکدی در کنار این سطوح می توانید بهتر آینده ی دارایی تان را تخمین بزنید و زودتر سرمایه تان را افزایش دهید.

تفاوت مووینگ اوریج با مکدی

اما تفاوت آن ها در این است که شما به هر تعداد که بخواهید، می توانید MA را با بازه های زمانی گوناگون بر روی چارت دارایی تان بیندازید. البته تعداد زیاد آن هم باعث گیج شدن شما می شود.

ولی مکدی یک میانگین متحرک همگرایی واگرایی است که از تفریق میانگین متحرک نمایی 26 دوره بر میانگین متحرک نمایی 12 دوره به دست می آید.

آن میانگین متحرکی که تندتر حرکت می کند را خط مکدی گویند که بسیار پر نوسان هم است. اما آن خط دیگر که کندتر حرکت می کند را خط سیگنال می گویند.

البته کسانی که با کدنویسی آشنایی دارند، می توانند مکدی را مطابق با میل خود بسازند. آن به دو شکل هیستوگرام و کلاسیک وجود دارد.

شکل کلاسیک آن بدون نمودار میله ای است ولی شکل با هیستوگرام آن دارای نمودار میله ای است.

در حقیقت این هیستوگرام، اختلاف بین خط سیگنال و مکدی را نشان می دهد.

البته اگر بر روی اندیکاتور مکدی فقط یک خط دیدید آن را خط سیگنال به حساب آورید؛ چون هیستوگرام در این وضعیت به شکل خط مکدی عمل می نماید.

از طریق مکدی می توانید واگرایی ها و همگرایی ها را نیز مشخص نمایید.

واگرایی به دو شکل مثبت و منفی وجود دارد. اگر در چارت دارایی تان، قیمت کفی پایین تر از کف قبلی بزند ولی در مکدی کفی بالاتر از قبلی زده شود این واگرایی مثبت است.

واگرایی مثبت به این معنا است که ادامه ی روند دارایی تان، صعودی خواهد شد. واگرایی منفی هم برعکس واگرایی مثبت است.

تقاطع مرگ در تحلیل تکنیکال به چه معنایی است؟

شاید اصطلاح Death Cross را در تحلیل تکنیکال شنیده باشید. آن یک الگویی است که در نمودار دارایی های مختلف دیده می شود.

در حقیقت با استفاده از این الگو می توانید احتمال بالا رفتن عرضه و پایین آمدن نرخ ها را پیش بینی نمایید. اما تقاطع مرگ در حالت زیر بر روی چارت دارایی مورد نظرتان مشاهده می شود:

وقتی که میانگین متحرک با بازه ی زمانی کوتاه مدت، میانگین متحرک با بازه ی زمانی بلند مدت را قطع نموده باشد و از آن پایین تر هم رفته برود.

میانگین های متحرکی که معمولا خوب جواب می دهند، 50 و 200 روزه یا 30 و 100 روزه هستند.

البته بهتر است شما باید با توجه به استراتژی تان و آزمون و خطا، مووینگ اوریج های مناسب کارتان را پیدا کنید.

این الگوی Death Cross در پیش بینی بازارهای خرسی خیلی خوب و موفق عمل کرده است. پس در این مواقع بیش تر می توانید به آن اعتماد کنید.

بنابراین با دیدن تقاطع مرگ در شرایط خرسی بازار می توانید به موقع از بازار خارج شوید و جلوی زیان های سنگینتان را میانگین واگرایی همگرایی متحرک چیست؟ بگیرید.

نکات کلیدی در رابطه با Death Cross

دلیلش هم این است که آن یک الگوی بلند مدت به شمار می آید و معمولا برای بازه ی زمانی کوتاه مدت استفاده نمی شود.

معمولا تقاطع طلایی بیانگر تغییر روند بازار به حالت صعودی است؛ یعنی بیش تر در پایان روندهای نزولی پدیدار می شود.

این کار برای جلوگیری از اشتباهات بسیاری است که در رابطه با این الگوها صورت می گیرد.

البته استفاده از ابزارهای دیگر تحلیلی و تأییدیه گرفتن از آن ها نیز می تواند جلوی بسیاری از اشتباهات را بگیرد.

در کل Death Cross نشانه ی معکوس شدن روند پیش از خود است.

• الگوی تقاطع مرگ شکلی شبیهX را دارد؛ این موضوع نشان دهنده ی این است که دو میانگینمتحرک کوتاه و طولانی مدت همدیگر را قطع نموده اند.

هم چنین شکل X بیانگر این موضوع است که مووینگ اوریج کوتاه مدت پایین تر از بلند مدت قرار دارد.

جمع بندی تقاطع مرگ در تحلیل تکنیکال به چه معنایی است؟

دانستید که مکدی هم نوعی میانگین متحرک است که می تواند هیستوگرام هم داشته باشد و با وجود خط مکدی و خط سیگنال آن می توانید به خوبی آینده ی بازار را پیش بینی نمایید.

البته اندیکاتور مووینگ اوریج هم طرفداران زیادی در بازارهای مالی دارد. افراد بسیاری از طریق این اندیکاتور دنبال نشانه ی X هستند.

X، نماد الگوی تقاطع مرگ است که دو میانگین متحرک با بازه های زمانی گوناگون به این شکل همدیگر را قطع کرده اند.

تقاطع مرگ نشانه ی معکوس شدن روند بازار است. البته در اکثر مواقع آن نشانه ی پایان یافتن روند صعودی و آغاز یک روند نزولی قدرتمند است.

ولی فراموش نکنید پیدا کردن Death Cross بر روی چارت دارایی های مختلف کار آسانی نیست و تریدرهای زیادی در این جا دچار اشتباه می شوند.

یا بعضی مواقع این الگو عمل نمی کند. البته درصد عدم موفقیت آن بسیار پایین است.

ولی به هر حال برای این که جلوی ضررهایتان را بگیرید حتما با مشاهده کردن این الگو از اندیکاتورهای دیگر نظیر باند بولینگر، مکدی، آر اس آی و … هم تأییدیه بگیرید.

پس از گرفتن تأییدیه می توانید با خیال راحت تری وارد معامله شوید و معاملات سودآورتر و کم ضررتری را انجام دهید.

اگر به شکل عملی و با شرکت در کلاس های آموزشی هم می خواهید بر روی چارت دارایی های مختلف با اندیکاتورهای کاربردی و مهم آشنا شوید، می توانید به سایت آکادمی طهرانی مراجعه نمایید.

اوسیلاتور مکدی MACD

یکی از محبوب‌‌ترین، کاربردی‌ترین و در عین حال ساده ترین اندیکاتورها، اندیکاتور مکدی (MACD) است. اوسیلاتور مکدی توسط جرالد اپل در دهه ۱۹۷۰، با هدف شناسایی تغییرات در قدرت، جهت، مقدارحرکت و مدت زمان یک روند در بازار سهام ارائه شده است.

مکدی یکی از ساده‌ترین و موثرترین شاخص‌های حرکتی موجود است و از دو شاخص میانگین متحرک اسفاده می کند، میانگین متحرک کوتاه مدت را با کم کردن از میانگین متحرک بلندمدت تر، به یک نوسان‌ساز جنبشی تبدیل می‌کنند و در بالا و زیر خط صفر نوسان می‌کند.

بر خلاف ظاهر پیچیده ی اوسیلاتور مکدی، کار کردن با این اوسیلاتور بسیار آسان و مفید میباشد.مکدی در بین تحلیلگران تکنیکال از محبوبیت زیادی برخوردار است.

MACD مخفف کلمهMoving Avarage Convergence Divergence میباشد.

معنی ظاهری این جمله همگرایی و واگرایی میانگین متحرک است.

محاسبات و فرمول مکدی MACD

MACD Line: (12-day EMA – 26-day EMA)

Signal Line: 9-day EMA of MACD Line

MACD Histogram: MACD Line – Signal Line

خط MACD تفاضل میانگین متحرک نمایی ۲۶ روزه از ۱۲ روزه است. قیمت بستن (close price) برای این میانگین متحرک استفاده می‌شود.

خط سیگنال مکدی MACD:

یک میانگین متحرک نمایی ۹ روزه از خط مکدی است.

هیستوگرام مکدی MACD:

نشان‌دهنده تفاوت بین MACD و خط سیگنال است. نمودار نشان‌دهنده مثبت بودن زمانی است که خط MACD بالاتر از خط سیگنال است و زمانی منفی است که خط MACD زیر خط سیگنال خود باشد.

مقادیر ۱۲، ۲۶ و ۹ تنظیمات معمولی مورد استفاده هستند، اگرچه مقادیر دیگر را می توان بسته به سبک و اهداف تجاری شما جایگزین کرد.

تفسیر مکدی MACD:

همانطور که نام آن نشان می‌دهد، تماما در مورد هم‌گرایی و واگرایی دو میانگین متحرک است. هم‌گرایی زمانی اتفاق می‌افتد که میانگین‌های متحرک به سمت هم حرکت می‌کنند. واگرایی زمانی رخ می‌دهد که میانگین‌های متحرک از هم دور می شوند. متوسط حرکت کوتاه‌تر (۱۲ روزه)سریع‌تر و مسئول اغلب حرکات MACD است. میانگین متحرک (۲۶ روزه)آهسته‌تر بوده و نسبت به تغییرات قیمت کم‌تر واکنش پذیر است.

خط MACD در بالا و زیر خط صفر قرار دارد و خط صفر به عنوان خط مرکزی نیز شناخته می‌شود.

بخش های اوسیلاتور مکدیMACD:

تفاضل قیمت بین دو میانگین کوتاه مدت‌تر و بلند مدت‌تر خط مکدی را تشکیل می‌دهد،برای تنظیم این اوسیلاتور می بایست سه عدد را تنظیم کنیم:
عدد اول میانگین سریعتر و عدد دوم میانگین کندتر می باشد، عدد سوم میانگین متحرک وزنی اختلاف دو میانگین قبلی است.وقتی مکدی شیب منفی دارد روند نزولی است.وقتی مکدی شیب مثبتدارد روند صعودی است.
وقتی هیستوگرام از بالای خط مرکزی به زیر خط مرکزی می رود به معنی تغیر فاز مکدی از مثبت به منفی است و بالعکس. هنگامی که میله‌های هیستوگرام در بالای خط مرکزی شروع به بزرگ شدن می‌کنند روند صعودی در حال قوی شدن است و در مقابل هنگامی که شروع به کوچک شدن می‌کنند، یعنی فاصله‌ی بین خط سیگنال و مکدی در حال کم شدن است،نشان از برگشت روند صعودی به نزولی است.

برعکس آن زمانی است که خطوط هیستوگرام در زیر خط مرکزی قرار دارد و منفی است. در این شرایط نیز بزرگ و کوچک شدن میله‌ها نشان از تقویت و تضعیف روندها دارند.یکی از قوی ترین ابزارها برای شناسایی واگرایی،استفاده از اوسیلاتور مکدی است.

سیگنال خط سیگنال در مکدی MACD:

کراس اوورهای خط سیگنال رایج ترین سیگنال های MACD هستند. خط سیگنال یک EMA ۹ روزه از خط MACD است. به عنوان یک میانگین متحرک از نشانگر ، MACD را دنبال می کند و تشخیص چرخش های MACD را آسان تر می کند. یک کراس اوور صعودی هنگامی رخ می دهد که MACD بالا رفته و میانگین واگرایی همگرایی متحرک چیست؟ از بالای خط سیگنال عبور می کند. کراس اوور نزولی هنگامی رخ می دهد که MACD پایین آمده و از زیر خط سیگنال عبور می کند. کراس اوورها بسته به قدرت حرکت می توانند چند روز یا چند هفته دوام بیاورند.

قبل از اتکا به این سیگنالهای معمول ، احتیاط دقیق لازم است. عبور متقاطع از خط سیگنال در محدوده اشباع خرید و فروش باید با احتیاط مشاهده شود. با توجه به اینکه MACD محدودیت بالا و پایین ندارد، تحلیلگران تکنیکال می‌توانند با یک ارزیابی بصری ساده ، اوج تاریخ را تخمین بزنند.

نتیجه‌گیری :

شاخص MACD به این دلیل خاص است که حرکت و روند را در یک شاخص به ارمغان می‌آورد. این ترکیب منحصر به فرد از روند و جنبش می‌تواند در چارت روزانه، هفتگی یا ماهانه اعمال شود. تنظیمات استاندارد برای MACD تفاوت بین میانگین متحرک وزنی ۱۲ و ۲۶ دوره است. تحلیگران تکنیکال که به دنبال حساسیت بیشتر هستند ممکن است یک میانگین حرکت کوتاه‌مدت کوتاه‌تر و متوسط حرکت بلند مدت را امتحان کنند. (۵، ۳۵، ۵)نسبت به (۱۲، ۲۶، ۹)حساس‌تر است و ممکن است برای نمودارهای هفتگی مناسب‌تر باشد. تحلیگران تکنیکالی که به دنبال حساسیت کم‌تر هستند، ممکن است افزایش میانگین متحرک را در نظر بگیرند.

مکدی برای شناسایی سطوح اشباع خرید و فروش مناسب نیست. با این که امکان شناسایی سطوحی که از نظر تاریخی در محدوده اشباع خرید و فروش هستند امکان پذیر است، MACD هیچ محدودیت بالا یا پایین تری برای پیوند دادن به جنبش خود ندارد.

در نهایت، به خاطر داشته باشید که خط مکدی با استفاده از تفاوت واقعی بین دو میانگین متحرک محاسبه می‌شود. این بدان معنی است که مقادیر مکدی وابسته به قیمت هستند.

نکته ای که حائز اهمیت است اندیکاتور مکدی در زیر گروه اسیلاتورها یا نوسان‌نماها قرار می گیرد چرا که همواره حول یک سطح ثابت صفر در حال نوسان است.

کاربردهای اسیلاتور MACD:

۱- شناسایی واگرایی:

یکی از مهم ترین کاربردهای مکدی، مشاهده‌ی واگرایی‌ها بین قیمت و اندیکاتور مکدی است. واگرایی‌ها زمانی اتفاق می‌افتند که روند قیمتی خلاف روند اندیکاتور (اسیلاتور) باشد و به دو دسته‌ی واگرایی های عادی و مخفی تقسیم می‌شوند که هرکدام مثبت و منفی دارند.

۲- سیگنال خرید و فروش در زمان کراس اوور خط مکدی و خط سیگنال.

در زمانی که مکدی، خط سیگنال را به طرف پایین قطع می کند سیگنال فروش و زمانی که مکدی، خط سیگنال را به سمت بالا قطع می کند سیگنال خرید می باشد.

همانطور که در شکل زیر مشاهده می کنید محدوده هایی وجود دارند که مکدی با منحنی خط سیگنال تلاقی پیدا کرده اند. در محدوده هایی که با فلش مشکی رنگ مشخص شده اند، منحنی مکدی خط سیگنال را به سمت بالا قطع کرده است و پس از آن انتظار صعود سهم را داشته ایم و در در محدوه هایی که با فلش قرمز رنگ مشخص شده اند عکس حالت فوق رخ داده است یعنی منحنی مکدی خط سیگنال را به سمت پایین قطع نموده و انتظار کاهش قیمت و نزول آن را را داشته ایم.

۳ – سیگنال تغیر روند:

سیگنال تغیر روند در زمانیکه این اسیلاتور سطح صفر یا خط مرکزی را قطع می نماید. به عبارتی کراس اوور مکدی با سطح صفر به سمت بالا به این معنی است که میانگین متحرک ١٢ روزه میانگین ٢۶ روزه را به سمت بالا قطع کرده که به معنی احتمال صعود سهم می باشد و کراس اوور مکدی به زیر سطح صفر به این معنی است که میانگین متحرک ١٢ روز میانگین ٢۶ روزه را به سمت پایین قطع کرده که و احتمال نزول سهم وجود دارد.

به شکل زیر توجه کنید:

همانطور که دیده می‌شود با عبور مکدی از خط مرکزی به سمت بالا سهم وارد روند صعودی شده است و با عبور مکدی به سمت پایین خط مرکزی شاهد نزول سهم می‌باشیم.

از آنجایی که از فاکتور حجم در این اندیکاتور استفاده نمی شود، روشهای فوق برای اسیلاتور مکدی به تنهایی ممکن است با خطا همراه باشند که برای فیلتر کردن این خطاها لازم است تا در تصمیم گیریها از ابزاری دیگری نیز به طور همزمان استفاده کنید.

از اوسیلاتور مکدی می توان به منظور شناسایی روندهای جدید هستند استفاده کرد. مهم‌ترین هدف یک تحلیلگر در معاملات این است که بتواند این روندها را پیدا کند، زیرا بیشترین سودها در روندها به دست می‌آید.

اندیکاتورهای پیشرو قبل از شروع یک روند جدید سیگنال ارائه می‌کنند در حالی که اندیکاتورهای پیرو یا مومنتوم پس از روند آغاز یک روند سیگنال می‌دهند. اوسیلاتور مکدی را میتوان جزء هردو گروه دانست. در اصل این اندیکاتور با توجه به وجود میانگین‌های متحرک، اندیکاتوری پیرو روند محسوب می‌شود اما هیستوگرام اندیکاتور مکدی در رده‌ی اندیکاتورهای پیشرو قرار می‌گیرد.

تفاوت مکدی با RSI:

یکی از مزایای اندیکاتور RSI نشان دادن نواحی اشباع خرید و فروش است و اندیکاتور مکدی برای شناسایی این سطوح کاربردی نمی باشد.

اوسیلاتور مکدی رابطه‌ی بین دو میانگین متحرک وزنی را اندازه‌گیری می‌کند در حالی که RSI، نسبت تغییرات قیمت را در بازه های زمانی مختلف نتشان می دهد.تحلیلگران تکنیکال از ترکیب مکدی و RSI برای درک بهتر از تغیرات قیمت استفاده می‌کنند.

هر دوی این اندیکاتورها برای اندازه گیری مومنتوم استفاده می‌شوند. اما از جایی که هر کدام از آنها از فاکتورهای مختلفی را اندازه گیری می‌کنند گاهی نشانه‌های متضادی را ارائه می‌دهند. به عنوان مثال ممکن است RSI برای مدتی در ناحیه اشباع خرید قرار گیرد اما مکدی نشان دهنده‌ی افزایش مومنتوم در جهت صعودی باشد.

تفاوت مکدیMACD با مکدی MACD کلاسیک:

در نرم‌افزارهای معاملاتی معمولاً اندیکاتور MACD و MACD کلاسیک به طور پیش‌فرض وجود دارد، اما در برخی از نرم‌افزارها از نسخه متفاوتی از اندیکاتور MACD استفاده می‌کنند.. اما تفاوت اندیکاتور MACD متاتریدر با اندیکاتور کلاسیک MACD در چیست؟ به شکل زیر توجه کنید. قسمت پایینی اندیکاتور پیش‌فرض MACD برای متاتریدر است و قسمت بالایی آن اندیکاتور کلاسیک MACD است.

به سادگی می توان توجه شد که اندیکاتور MACD فقط یک خط دارد و اندیکاتور کلاسیک MACD دارای دو خط و هیستوگرام است. هیستوگرام هر دو اندیکاتور (همان خطوط میله‌ای) هم با یکدیگر تفاوت دارند. طبق تعریف اندیکاتور کلاسیک MACD، هیستوگرام تفاوت میان خط MACD و خط سیگنال را نشان می‌دهد. اما در اندیکاتور پیش‌فرض MACD چنین چیزی وجود ندارد و هیستوگرام اندیکاتور MACD متاتریدر همان خط MACD یا آبی رنگ پایینی است. پس اندیکاتور MACD متاتریدر تفاوت خطوط مک دی و سیگنال را نمایش نمی‌دهد و نسبت به اندیکاتور کلاسیک MACD ناقص است. به جز این تفاوت دیگری بین اندیکاتور MACD متاتریدر و کلاسیک وجود ندارد.